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期权大单 | 阿里巴巴末日CALL单异动！美司法部拟对苹果出手
2022-08-29 20:02
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一、市场概览
美东时间周五（8月26日），受美联储主席鲍威尔讲话影响，三大指数大跌。纳指收跌3.94%，标普500指数收跌3.37%，道指收跌3.03%。
期权市场方面，交投活跃度显著上升，周五期权交易量为43,593,000份合约，高于90日平均成交数量36,228,643。其中，看跌期权合约占比48%，看涨期权合约占比52%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三，分别占比19.4%、16.3%和6.1%。ETF基金成交增加，宽基ETF期权合约占比32.6%，杠杆ETF期权合约占比4.4%。
个股期权方面，982只股票期权合约总量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权合约总量占比82%；另外有1566只个股无期权合约。
二、异动大单
周五（8月26日），非必选消费、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、3B家居、阿里巴巴、DoorDash $DASH 、Black Diamond、耐克、Lakes娱乐、Chewy、TJX、Carvana $CVNA 。
重点动态：阿里巴巴出现末日CALL单，9月2日到期、行权价102美元的看涨期权出现异动，该笔交易成交355张，总成本7.7万美元。该期权连在周四和周五成交量攀升，周五盘前，中概股迎政策利好。
相关资讯：
- 8月29日，阿里巴巴集团首次发布《2022阿里巴巴环境、社会和治理报告》(ESG报告)，提出“创造商业之上的价值”，从三个维度、七个方向，展现对于环境、均衡发展、企业治理等一系列问题的思考与行动。
- 据彭博报道，马斯克8月29日在挪威举行的一个能源会议上说：“我们正在以最快速度前进。”他提到了在德国和美国得州的投资。他表示，今年将宣布下一个超级工厂的选址。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、英伟达、康普控股、英特尔、Affirm Holdings $AFRM 、安森美半导体、PayPal、路坦力、赛富时、Enphase能源。
重点动态：英伟达绩后出现千张看跌大单，8月26日到期、行权价165美元的期权链成交1000张大单，总成本5.73万美元。该股当日受业绩和大盘拖累，大跌9.23%。
相关资讯：
- 因为库存去化不如预期的影响，继此前报价大幅修正之后，市场有消除传出，显卡供应商将会在8月底将再启动新一波大降价，以英伟达芯片产品为主，AMD芯片也难逃砍价命运，此前英伟达CEO黄仁勋承认制造了过多的显卡，目前在降价销售。
- 一位知情人士透露，今年年底前，美国司法部或将会针对苹果发起反垄断诉讼。 报道称，自2019年以来，美国司法部一直在对苹果公司进行调查，长达三年时间。美国司法部认为苹果公司滥用其市场力量，扼杀小型科技公司，包括应用程序开发商和硬件制造商，从而遏制了竞争。
3.医疗健康股
今日榜单TOP10：德康医疗、CVS健保、美敦力、Intellia Therapeutics、诺瓦瓦克斯、CASSAVA科学 $SAVA 、MODERNA、辉瑞、Elevance Health $ELV 、联合健康。
重点动态：辉瑞于11月18日到期、行权价27.5美元的期权链出现异动看涨期权大单成交，该笔交易成交58张，总成本11.6万美元。由于距离到期日尚早，该期权链此前并不太活跃，未平仓数量也不高。
相关资讯：
- 8月26日，美国疫苗制造商Moderna公司宣布，正在起诉辉瑞及其德国合作伙伴BioNTech公司，理由是它们在开发第一个新冠疫苗时侵犯专利权。
- 据媒体报道，联合健康(UNH)首席财务官John Rex被卷入了集体诉讼，声称他忽略了公司401(k)计划中满是低绩效目标日期基金的信息。该诉讼称，Rex优先考虑了联合健康与富国银行(WFC)的关系，后者负责处理相关资金，并担任该公司的银行合作伙伴。
（编者注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）
三、指标异动排行
1.期权成交总量TOP10
重点动态：期权合约总量TOP10数据显示，市场交易活跃度较前一个交易日提升。周五美股大跌，导致市场波动加剧，3倍做多纳指的TQQQ $TQQQ 冲上成交量榜单。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：软件企业MFGP $MFGP 周五成交量攀升至超过1万张，成交量比达到514。消息面上，Open Text周四表示，同意以60亿美元(含债务)收购MFGP，以增加收入和规模，因为该公司有望成为“世界上最大的软件和云业务之一”。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：当日Call单比率达到100%的个股共18只，医疗健康板块中看涨期权比率达到100%的占比较多。当日PUT单率比中，看跌期权比例达到100%的有6只，较此前显著增多。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：眼科生物药企ISEE隐波率攀升至384，该股周四周五连续两日大幅下跌，此前其公布的业绩不及预期，目前该公司还未实现盈利。临床阶段生物制药公司Clene $CLNN 、数字通讯服务公司Avaya Holdings $AVYA 及3B家居 $BBBY 隐含波动率持续位于高位。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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