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2022-11-07 19:05
美东时间周五(11月4日),美股结束四连跌,指数反弹。截至收盘,道指涨1.26%,标普500指数涨1.36%,纳指涨1.28%。
期权市场方面,交易活跃度大幅上升,期权成交总量为51,963,286张,前值40,609,070,高于90日平均成交量37,678,656。其中,看跌期权合约占比47%,前值49%,看涨期权合约占比53%。
一、异动大单
周五(11月4日),非必选消费、信息技术和通讯服务板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:
1.非必选消费股
当日榜单TOP10:特斯拉、亚马逊、蔚来、万豪酒店、小鹏汽车、百胜餐饮、拼多多、Coupang $CPNG 、DoorDash $DASH 、塔吉特。
当日新增上榜:蔚来、万豪酒店、小鹏汽车、百胜餐饮、拼多多、Coupang、DoorDash、塔吉特。
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2.信息技术股
当日榜单TOP10:苹果、美光科技、Cloudflare、第一太阳能、英特尔、Coupa Software、Snowflake、思科、Twilio、微软。
重点动态:美光科技出现11月18日到期、行权价60美元的看跌期权异动大单,成交额24.07万美元。受行业周期性低迷影响,存储芯片厂商减产去库存,引发市场对企业的担忧。
微软出现看涨期权异动大单,成交额22.3万美元。微软上周四连跌创下今年股价新低,周五止跌反弹,获看涨期权押注。
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3.通讯服务股
当日榜单TOP10:谷歌A、格雷电视、Meta $META 、奈飞、华纳兄弟探索频道、谷歌、Roblox $RBLX 、Trade Desk Class $TTD 、迪士尼、AMC院线。
当日新增上榜:格雷电视、华纳兄弟探索频道、Trade Desk Class、AMC院线。
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(注:期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会)
二、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态:
注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态:中概股信也科技周五大涨近7%,期权成交量升至27536,成交量比达到283。公司是一家金融科技集团,将于11月15日公布Q3业绩。
注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态:
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
重点动态:生物制药公司STSA $STSA 股价连续下跌,隐波率升至272,期权成交量持续上升。不过,11月6日,瑞穗证券分析师Uy Ear重申了对 Satsuma的买入评级,并将目标价定为 13.00 美元。
(注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。)
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