期权大单 | 特斯拉期权总量大增，小鹏绩后大涨，沽购比维持高位

2022-12-05 19:20

美东时间周五（12月2日），美股三大指数窄幅震荡。截至收盘，道指涨0.1%，标普500指数跌0.12%，纳指跌0.18%。

期权市场方面，交易活跃度保持活跃，期权成交总量为41,019,563张，前值40,966,020，高于90日平均成交量39,040,882。其中，看跌期权合约占比44%，前值45%，看涨期权合约占比56%。

一、异动大单

周五（12月2日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、嘉年华邮轮、京东、3B家居、星巴克、永利度假村、皇家加勒比邮轮、Carriage Services、美国达乐公司、阿里巴巴。

重点动态：

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2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、Samsara、英伟达、赛富时、美国超微公司、微软、Cloudflare、微策略、Zscaler、德州仪器。

重点动态：

苹果现看涨期权大单异动，成交1783张，总金额2.51万美元，行权价155美元。英伟达现看跌期权大单异动，成交100张，总金额10.51万美元，行权价150美元。

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市场消息指，苹果、英伟达将成为台积电美国亚利桑那州芯片工厂的首批客户，美国总统拜登将于当地时间周二参加首批设备入厂活动。
此前，英伟达 CEO黄仁勋表示，摩尔定律已死（为GPU价格上涨辩护），不过对此AMD却有不同的看法。 AMD首席技术官Mark Papermaster在最近的一次峰会上发言驳斥了黄仁勋的说法，强调摩尔定律仍然存在。

3.能源股

当日榜单TOP：巴西石油公司、顶点能源、PBF Energy、西方石油、埃克森美股、哈利伯顿、公平能源、Scorpio Tankers、Antero、美国西南能源。

重点动态：

西方石油于本月到期的看涨期权现异动大单，行权价70美元，成交196张，总金额3.13万美元。虽然近期原油价格下挫，但西方石油股价表现强势，期权成交量6.96万，前值5.41万。

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12月2日，欧盟同意对俄罗斯出口石油设置每桶60美元的价格上限。按照这一价格上限，如果石油售价超过每桶60美元的门槛，将禁止为俄石油运输提供保险、金融等服务。不过，在上周日的线上会议上，由沙特和俄罗斯牵头的OPEC+决定维持目前的产量水平，以评估处于动荡状态的全球市场，同时准备“随时开会”，并可能“立即采取额外措施”。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

股价连续大涨之后，周五小鹏汽车期权成交量升至51.6万，进入TOP榜单。上周三小鹏汽车发布季报之后，期权成交量攀升并维持高位，此前其期权成交量大部分处于10万以下，随着股价走高，期权的沽购比显著上升，周四达到近期峰值1.14，周五回落至0.72，6月份以来至业绩发布前其沽购比基本处于0.4以下。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

小盘股ETF基金CALF $CALF 周五期权成交量976，成交量比195.2，其主要跟踪可选消费、工业、能源等。房地产投资基金VRE成交量超过2万，成交量比达到189.7。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到28只，室内装修设计公司DIBS $DIBS 看涨期权成交量8517张，看涨期权比率100%，巴克莱分析师在报告中将1stdibs.com的目标价从10.00美元下调至9.00美元，并为该公司设定了“增持”评级。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有1只，医疗企业SGFY $SGFY 看跌期权成交10001张，看跌期权比率100%，十位分析师对该股的评级为持有，两位分析师给予该股买入评级。根据MarketBeat.com的数据，该公司目前的普遍评级为持有，平均目标价为28.15美元。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

医药企业GOSS $GOSS 隐波率维持高位，保持榜首。
生物制药公司MDGL $MDGL 周五大涨近10%，隐波率达到346.8，前值306。上周四，HC Wainwright的股票研究分析师重申了MDGL“买入”评级。该股的平均评级为持有，共识目标价为154.00美元（周五收盘价80.16美元）。