期权扫描 | 6亿美元PUT单押注阿里跌破支撑位！嘉信理财获大单抄底

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

一、大盘概览

美股周三收盘涨跌不一，道指跌幅为0.20%，标普、纳指微涨。受油价上涨影响，美国8月CPI年增速达到3.7%高于预期，市场担忧美联储的加息风暴继续。

周四美股盘前，美股三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain  现涨0.24%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.21%。

二、期权成交量TOP 10

1、苹果：隔夜股价再跌超1%，收于174美元支撑位附近。据报苹果Phone12因辐射超标在法国市场暂时下架销售，公司回应称符合全球辐射标准。隔夜苹果期权成交量181万张，超6.2亿美元空头资金押注苹果进一步下挫，为Call单成交额逾三倍。

2、奈飞：公司CFO对营业利润率的预测不佳，将营业利润率定在18％至20％之间低于普遍预期，导致该股隔夜大跌超5%。隔夜奈飞期权成交量激增至42万张，过去5天，该股的看跌/看涨期权比率增加了3.2%，达到 1.1。

3、阿里巴巴：股价连续下挫后收于87美元关键支撑位附近，当前空头压力仍然较大；隔夜其PUT单成交逾25万张，占比近70%，超6.26亿空头资金押注其股价继续向下。该股看跌期权未平仓合约在过去5天内上升了6.5%。

三、期权异动追踪

1、强生：股价已连续反弹5个交易日，隔夜其行权价为176美元、9月15日到期的PUT单出现3.9万张成交，仍有押注该股短线回调，当前该合约未平仓量174张。

2、嘉信理财：股价隔夜跌3%，其行权价为67.5美元、11月17日到期的看涨期权现大单抄底，共成交逾1.09万张。

3、Inotek制药 $RCKT ：股价隔夜跳涨逾38%，公司宣布与FDA就遗传病候选药物的中期试验设计达成一致，以支持该药物的加速批准。隔夜其行权价为25美元、2024年1月19日到期的看涨期权现大单异动，该合约昨日暴涨320%。

四、期权IV异动直击

1、法拉第未来：股价隔夜暴涨32%，继8月14日之后，公司于昨日正式向全美顶奢房产经纪大亨交付了第二辆车。周二该股期权成交约3.1万张，其中Call单占比55%。过去五天由于该股连续下跌，其未平仓Put单环比暴增涨了224%。

2、 $CGC ：大麻股隔夜集体回调，近期美国建议通过将大麻重新归类为附表三而不是附表一药物来放松对大麻的限制，大麻板块受到市场关注。隔夜该股期权交易持续活跃，共成交超13万张，隐含波动率上升至210.84%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

【更多阅读】

更多期权知识戳看：

期权入门1：期权的概念

期权入门2：认识期权合约六大要素

期权入门3：如何理解期权的价值

期权入门4：期权交易与行权

期权入门5：期权基本交易策略

获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>

保证金全面升级！玩期权上华盛！点击详情>>

免责声明：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，亦并非旨在提供任何投资意见。有关内容不构成任何专业意见、买卖任何投资产品或服务的要约、招揽或建议。本页面的内容可随时进行修改，而本公司毋须另作通知。本公司已尽力确保以上所载之数据及内容的准确性及完整性，如对上述内容有任何疑问，应征询独立的专业意见，本公司不会对任何因该等资料而引致的损失承担任何责任。以上内容未经香港证监会审阅。