原创精选> 正文
2023-09-19 19:03
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
获取更多期权内容,敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
一、大盘概览
周一美股,三大股指全天小幅震荡,几近平收。全美市场等待周三的美联储利率决策,此次会议料将为今年剩余时间的美股市场定下基调。
周二美股盘前,三大股指期货集体走弱,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.19%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.10%,道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、因高盛下调对特斯拉 $TSLA 明年利润预期,周一特斯拉跌超3%,报265.28美元/股,市值蒸发近290亿美元。担忧降价影响汽车毛利,高盛将特拉斯2023/2024 年每股收益预期从3.00/4.25 美元小幅下调至2.90/4.15 美元,并下调特斯拉目标价至275美元。周一特斯拉期权成交量和未平仓量较上周五大幅度下降。
2、美国电动卡车公司Nikola $NKLA 隔夜大涨33.61%,期权成交量35万张,较过去30日平均成交量放大2.33倍!昨日文章提到上周五期权市场出现做空大单(行权价9月29日到期,行权价在1美元的看跌期权,周一下跌66.67%)直接被埋。
消息面上,公司于9月18日宣布任命通用汽车全球互联消费者集团前总裁Mary Chan为首席运营官,并将于10月9日生效,她将领导公司的工程、计划、产品、供应链和制造团队,并致力于简化决策流程、提高Nikola在工程和制造领域的卓越声誉。
三、期权异动追踪
1、全球知名的消费性产品供应商高露洁 $CL 隔夜出现远期看跌期权大单,该期权行权价在60美元、到期日在2024年6月21日,成交量达2.76万张。另外,值得一提的是,隔夜高露洁期权成交量达5.14万张,相较于过去30日平均成交量放大11.81倍。
2、“元宇宙卖铲人”2D/3D引擎开发商Unity $U 股价隔夜再度跌近8%,此前受到由于公司新收费政策引发的争议还在继续。Unity在当地时间周日晚间发文,对公告引发的困惑和愤怒道歉。关键是公司并没有撤回这项政策,而是宣布将在未来几天内对政策做出调整。但在隔夜大单出现行权价在35美元、到期日在本周的看涨期权大单异动,该期权成交量在5980张。
3、英伟达 $NVDA 在此前财报发布后,股价多日萎靡不振。但在昨日出现两只本周到期的看涨大单:
四、期权IV异动直击
1、AMC院线 $AMC 隔夜跌超6%,其期权隐含波动率继续保持在高位。
2、造车新势力之一的小鹏汽车 $XPEV 挤上榜,虽然小鹏汽车期权隐含波动率在67.61%,但叠加IV 百分位在2%来看,小鹏汽车当前波动率在过去一年的数据相比,该波动率还是处在该股较低的位置当中。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容,敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
【更多阅读】
更多期权知识戳看:
风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。