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期权扫描 | 亚马逊获两只末日CALL单捞底；制药公司IMVT一看涨期权爆赚7倍
2023-09-27 15:23
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周二大幅收跌，道指蒙受3月份以来的最大单日跌幅。纳指跌幅为1.57%，报13063.61点；标普500指数跌幅为1.47%，报4273.53点。科技股全线走弱，亚马逊跌超4%，苹果收跌2.34%，特斯拉收跌1.16%。
周三美股盘前，三大股指期货盘前走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.26%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.28%，道指期货 $YMmain 涨0.21%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.16%，成交249.27亿美元。期权成交140万张，较周一下降4.1%，看涨与看跌期权成交量保持在0.8。
据报道，特斯拉可能成为欧盟对中国电动汽车的反补贴调查中的目标之一。欧盟收集的早期证据表明，这家美国汽车制造商是受益于中国对电动汽车行业的支持的公司之一。有消息称，电动汽车龙头特斯拉年内在得克萨斯州新雇佣了大批工人，目前得州超级工厂的员工已经超过了2万名，较去年年底上升逾六成。
2、苹果 $AAPL 收跌2.34%，成交110.74亿美元。期权成交111万张，较上一日增加63%，看涨期权成交占比47.5%。
来自法国数字经济部的知情人士周二称，法国监管部门已接到苹果公司提交的iPhone 12软件更新，旨在解决辐射超标问题。目前，监管机构正在评估这款软件程序。
欧盟工业主管Thierry Breton周二呼吁苹果公司CEO蒂姆-库克向竞争对手开放其严防死守的硬件和软件生态系统。Breton还将矛头对准了苹果的论点，即安全和隐私问题是苹果拥有封闭生态系统的原因。他说：“欧盟的监管促进了创新，而不会损害安全和隐私。”
3、亚马逊 $AMZN 收跌4.03%，成交89.15亿美元。期权成交量97万张，较上一日增加1倍。
美国联邦贸易委员会（FTC）向亚马逊发起备受关注的反垄断诉讼，指控这家电子商务巨头通过降低网购质量和向卖家收费过高来垄断在线市场服务。
期权市场中，监测到两只看涨期权捞底亚马逊，合计金额约为519万美元：
- 到期时间为9月29日，行权价为127美元，期权成交量约1.52万张，未平仓量为372；
- 到期时间为9月29日，行权价为128美元，期权成交量约2.55万张，未平仓量为776。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、西雅图遗传科学 $SGEN 隔夜涨0.30%，股价报216.16美元每股。根据美国证券交易委员会（SEC）9月22日披露的文件，Seagen高管DANSEY ROGER D于9月21日以每股平均价206.5美元售出71股普通股股份，价值约为1.47万美元。Truist Securities分析师重申持有评级，并维持229美元的目标价。
期权市场中，两只看跌期权值得关注：
- 2024年6月21日到期，行权价为220美元，成交量约为4.68万张，未平仓量仅为129。
- 2024年6月21日到期，行权价为160美元，成交量约为4.68万张，未平仓量仅为328。
2、康菲石油 $COP 隔夜收跌0.77%，股价报120.14美元每股。摩根大通能源策略全球主管马利克（Christyan Malek）近日警告称，布伦特原油价格可能会延续涨势，到2026年升至每桶150美元。Malek解释称，他之所以预警150美元油价有以下几个因素，包括产能受冲击、能源超级周期等，以及推动全球进一步摆脱化石燃料的努力。
期权市场中，1只看涨期权值得关注，金额约为13.76万张：
- 2025年1月17日到期，行权价为85美元的看涨期权，成交量3930张，未平仓量仅为104张，vol与oi的比例达到37.81。
3、制药公司IMMUNOVANT INC $IMVT 隔夜涨97.04%，股价报39.96美元每股。
消息面上，公司于9月26日宣布其治疗自身免疫性疾病的药物IMVT-1402在1期临床试验中取得了积极的结果。公司CEO Pete Salzmann医学博士表示：“我们对IMVT-1402目前观察到的强大药效学数据感到鼓舞，期待在11月份分享更多MAD（Multiple-ascending dose）数据”。
期权方面，一只看跌期权大单值得关注：
- 10月20日到期，行权价为25美元，成交量约为3760张，未平仓量仅为127张。
期权链中，一只10月20日到期，行权价为35美元的看涨期权隔夜大涨703%，成交量1.233万张。另有多只期权涨幅超过2倍。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、菲斯克 $FSR 隔夜涨9.60%，报5.82美元每股。期权成交量约11.37万张，隐含波动率83.45%，首次上榜。该股的IV Rank和IV百分比均处于相对低位，后市或有波动继续扩大的预期。
消息面上，菲斯克表示，该公司已经生产了5000辆Ocean SUV，并计划今年晚些时候将交付量提高至每天300辆。与此同时，以John Babcock为首的美国银行分析师表示，菲斯克是一家纯电动汽车制造商，鉴于其“较低风险的商业模式”，与同行相比，菲斯克为投资者提供了“快速增长的电动汽车市场”的机会。美国银行将对菲斯克的股票评级恢复为“买入”。
2、Snap$SNAP 隔夜跌3.02%，报8.34美元美股。期权成交量约5.05万张，隐含波动率为83.36%。
消息面上，Snap即将宣布在AR部门裁员150人。汇丰银行对Snap Inc的评级为减持。Snap的目标价格定为7.50美元。
3、其他个股如AMC院线 $AMC 、IonQ Inc $IONQ 、Carvana $CVNA 、Riot Platforms $RIOT 隐含波动率保存与上一日接近范围。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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