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期权扫描 | 大盘或来到最危险时刻？苹果、微软遭到多只PUT大单涌入
2023-09-28 18:45
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周三美股，三大指数涨跌不一，道指延续跌势，标普500指数勉强录得上涨，纳指小幅收涨。
周四美股盘前，三大股指期货涨跌互现，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.01%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.02%，道指期货 $YMmain 跌0.04%。
值得一提的是，摩根大通股票基金拥有的大量期权头寸有可能加剧美国股市的全面抛售。规模达160亿美元的摩根大通对冲股票基金(JHEQX)是一种做多股票产品，利用衍生品来保护其投资组合免受下跌和波动的影响。该基金持有数万份周五到期的保护性看跌期权合约，执行价格远低于标普500指数当前水平。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.48%。期权成交量增加近6成到223万张，未平仓量小幅增加至804万张。
德意志银行表示，由于特斯拉2024年的销量前景远低于市场预期，该公司的盈利预期存在相当大的下行风险。
2、苹果 $AAPL 隔夜收涨0.89%。期权成交量较上一日增加27万张至138万张，未平仓量小幅下滑。
《堡垒之夜》（Fortnite）开发商Epic Games周三请求美国最高法院重新审查加州法院的一项裁决，该裁决认定苹果公司的应用商店政策并未违反联邦反垄断法。
3、Palantir $PLTR 隔夜收涨超6%。隔夜期权成交量在33万张，未平仓量在255万张，本周到期、行权价在15美元看涨期权获市场积极抢筹。
消息面上，公司赢得了美国国防部一份价值2.5亿美元的合同，人工智能和机器学习方面“进行研究和开发服务”。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、自从苹果 $AAPL 发布新产品后，苹果股价走势不是很理想。隔夜盘中出现看跌期权大单异动：
- 行权价在195美元、到期日在10月20日的看跌期权，成交量达5.096万张，收涨8.03%；
- 行权价在190美元、到期日在10月20日的看跌期权，成交量达5.293万张，收涨9.02%。
2、微软 $MSFT 昨日盘中行权价在360美元的看涨、看跌期权大单分别上榜
看跌期权在10月20日到期、成交量在9580张，未平仓量在264张，vol/oi录得36.28；
看涨期权在10月20日到期、成交量在1.549万张，未平仓量在449张，vol/oi录得28.27。
3、好未来 $TAL 三日累升超23%，盘中现看跌期权大单：行权价在8美元、到期日在10月6日，成交量在4020张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、此前连跌7日Carvana在近两日迎来反弹，隔夜收涨超3%。期权隐含波动率在101%，iv 百分位在6%。
2、AMC院线收跌4%。期权成交量继续放大达14万张，隐含波动率达100%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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