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期权扫描丨超5亿美元涌入英伟达Call单！Meta一看涨期权大涨142.5%
2023-10-09 18:33
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股上周五反弹，三大指数集体收高，科技股领涨。美国9月非农就业数据远超预期，强化了美联储今年加息并长期维持高利率政策的理由。
周一美股盘前，三大股指期货走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.88%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.81%，道指期货 $YMmain 跌0.73%。
越来越多的华尔街策略师对美联储进一步加息给美股带来的影响敲响了警钟。高盛加入了大摩与小摩的行列，并警告称，利率高企可能引发股市的进一步下跌。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五收涨0.18%，盘中曾一度跌超3%。期权成交量增加到265万张，交易看涨期权比例升至53.6%。
据报道，尚未正式推出的特斯拉Cybertruck在一次拍卖会上拍出了40万美元的高价，突显出人们对这款备受期待的电动皮卡的兴趣日益浓厚。
2、英伟达 $NVDA 上周五收涨2.4%，成交超196亿美元。期权方面，英伟达总成交量跟随个股大涨，放大至144万张，其中看涨期权成交额高达5.45亿美元；截至上周五，看涨期权持有量增加1.3%，达到190万张。
报道称，美国机器人初创公司 Machina Labs 宣布完成 3200 万美元 B 轮融资，英伟达旗下风投部门 NVenture 和风投机构 Innovation Endeavors 联合领投。
3、Meta $META 上周五隔夜收涨超3%，成交67.66亿美元，创8月初来新高。期权成交量在59万张，未平仓量在323万张，10月9日到期、行权价在135美元看涨期权获市场抢筹，周五成交1.43万张，大涨142.5%。
10月10日，Meta Platforms即将开售Quest 3 MR，该产品定价499美元（折合人民币约3646元）的价格，比上一代产品贵了200美元。
4、“特斯拉劲敌”Rivian $RIVN 上周五强势反弹，收涨逾3%成交额超22亿美元。此前拟发债15亿美元曾暴跌23%，大额融资引发市场担忧。投资者涌入期权交易，总成交量升至41万张。值得注意的是，有投资者趁机抄底，Rivian看涨期权持有量上周五增加19.5%至92.3万张。
机构Evercore ISI Group将Rivian Automotive评级从“与大市一致”上调至“跑赢大市”，目标价为35美元。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、好莱坞大罢工传出和解讯号，有线和卫星电视公司康卡斯特 $CMCSA 收涨1%，盘中现行权价在42美元、到期日在10月27日的看跌期权大单，成交超3万张。
2、美国银行 $BAC-K 即将在10月17日发布三季报，上周五盘中出现多张看跌期权大单异动：
- 行权价在20美元、到期日在2024年4月19日的看跌期权，成交量达2.3万张；
- 行权价在19美元、到期日在2024年4月19日的看跌期权，成交量达1.15万张。
3、沃尔玛 $WMT 表示，减肥药将冲击食品需求。上周五该股收跌1.68%，报156.41美元，盘中有看涨、看跌期权大单分别上榜：
- 行权价在155美元、看涨期权在10月6日到期，成交超1万张；
- 行权价在150美元、看跌期权在10月13日到期，成交超1.2万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Akero Therapeutics $AKRO 上周五收涨超6%。期权成交超1万张，隐含波动率在243.46%，创年内新高。
2、VinFast $VFS 三季度交付1万辆新车、亏损6亿美元，试图与经销商合作提振销量。上周五收跌超5%，期权成交量继续放大达4.5万张，隐含波动率达168%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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