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期权扫描丨空头疯抢英伟达末日Put单！超7成Call单涌入AMC院线
2023-10-13 19:10
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
30年期美债标售情况不佳叠加通胀顽固，加息担忧重回市场，隔夜美股三大指数集体收跌。截至收盘，标普500指数跌0.62%，纳斯达克指数跌0.63%，道琼斯指数跌0.51%。
周五美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.03%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.15%，道指期货 $YMmain 涨0.20%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.57%，期权交易量环比增加19%至191万张。随着个股下跌，隔夜看跌期权成交额达11.8亿美元。但有不少投资者逢低做多，交易看涨期权的比例升近60%。
特斯拉三季度交付量环比下滑，分析师预计毛利率或降至四年来最低水平。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯谨慎预计特斯拉业绩称，第三季度毛利率将进一步下降至17.5%，低于第二季度的18.1%和第一季度的19%。
2、Palantir $PLTR 周四继续走高，本周涨幅显著，累计上涨8%。隔夜期权成交量达30万张，看涨期权持仓量在过去5天增加了5.9%。值得留意的是，该股近期期权成交异常活跃，频繁上榜。
消息面上，新一轮巴以冲突持续，地缘政治风险急剧升级。此前，美国陆军此前授予大数据分析公司Palantir一份价值高达2.5亿美元的合同，以提高人工智能(AI)和机器学习(ML)的能力。
3、AMC院线 $AMC 隔夜续涨超5%，日线7连阳。投资者涌入期权交易，隔夜总成交量29万张。目前，市场看涨情绪浓厚，有72%的投资者交易AMC看涨期权，且Call单成交额约为Put单的5倍。
泰勒·斯威夫特《时代巡回演唱会》电影预售票房，已创纪录，预计全球首映票房将达到2亿美元，助推AMC的股价上涨。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA 隔夜收涨0.3%，日线7连阳。该股期权持有量增长2%至380万张，隔夜有多张末日Put大单反向看空，押注英伟达跌至475美元以下。
- 行权价在475美元、10月13日到期的看跌期权单，成交量达3.26万张，vol/oi录得40.61；
- 行权价在467.5美元、10月13日到期的看跌期权单，成交量达3.16张，未平仓量达897；
- 行权价在470美元、10月13日到期的看跌期权单，成交量达6.9张，未平仓量高达2998。
2、博通 $AVGO 周四收高3.55%，成交39.6亿美元。盘中遭末日Put大单押注其周五跌4%至870美元以下。
- 行权价在870美元、到期日在10月13日的看跌期权，成交2.2万张，vol/oi录得100.01。
3、减肥药诺和诺德Ozempic疗效夺目，继续向血透巨头股价施压，百特国际 $BAX 周四再跌3.15%，期权成交量环比暴增224%至13.5万张，隔夜有看涨、看跌期权大单分别上榜。
- 行权价在35美元、11月17日到期的看跌期权，成交超5.1万张，vol/oi录得299.43；
- 行权价在32.5美元、11月17日到期的看跌期权，成交超6.9万张，未平仓量达1169。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、GroupOn $GRPN 隔夜大幅反弹涨超9%，期权成交超4万张，隐含波动率达148%。
2、美二手车平台Carvana $CVNA 隔夜暴跌10%，期权成交环比激增232%至26万张，其隐含波动率升至121%。
3、其他个股如 $AMAM 、 $TGTX 、 $UPST 等隐含波动率也较前一交易日浮动较大。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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