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期权扫描 | 特斯拉期权成交量再突破两百万张！来爱德期权成交量激增
2023-10-16 18:31
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周经济数据显示美国高通胀未见回落迹象，美联储“鹰、鸽”犹豫不决，投资者忧虑加息预期。交易员本周关注大型银行财报与巴以局势。市场本周关注巴以局势进展，以及特斯拉、奈飞、摩根士丹利的财报。
周已美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.04%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.19%，道指期货 $YMmain 涨0.31%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：上周五再跌2.99%，公司将于本周三美股盘后披露Q3财报，市场对其三季度业绩的预期并不乐观。财报日临近，上周五该股期权成交量时隔四日再次突破两百万张，达到247万张，过去5天中，该股的看跌/看涨期权比率增加了2.4%。
2、英伟达：上周五大幅回调3.16%，期权成交量上周五成交量为129万张，其看跌期权的未平仓合约增长了1.8%，达到200万份合约。
3、微软：上周五收跌1.04%，正式完成对动视暴雪的收购，成为全球第三大游戏公司；上周五该股期权成交量成交量为35万张，其中Call单占比60%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、 $MATV ：公司上周五股价再创上市以来新低，公司为一家生产产并向烟草行业销售纸张和重组烟草制品以及特种纸产品。其行权价为17.50美元、2024年3月15日到期的看涨期权，上周五成交量激增至2.49万张，押注该股该股触底反弹。
2、摩根大通：上周五公布超预期Q3业绩，盘中股价一度涨超5%，当日其期权成交量激增至41万张，其中Call单占比63%。上周五其行权价分别为149美元、150美元的末日PUT单合计成交超2.67万张，空头损失惨重。
3、Nikola $NKLA ：上周五反弹1.57%，当前股价1.3美元位于近四个月平台支撑位，其行权价为1.5美元、11月3日到期的Call单上周五现5.2万张大单成交，押注该股短线重回反弹。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、来爱德：股价上周五暴跌16%，公司于当地时间周日申请破产保护，为美国第三大连锁药店运营商。该公司面临诉讼压力，指控该连锁药店助长了美国的阿片类药物危机。上周五该股期权成交量激增至7500张，隐含波动率上升至292.38%。
2、法拉第未来：股价盘前反弹超11%，公司创始人贾跃亭发布公开信，表示对对FF价值被低估心急如焚，正采取措施保护股东利益。上周五该股期权成交量3440张，隐含波动率仍高达189.21%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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