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期权扫描丨财报股受宠！微软、谷歌期权成交量激增；Coinbase遭大单反手看空
2023-10-25 18:30
- 特斯拉(TSLA) 0
- Snap(SNAP) 0
- 谷歌(GOOG) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周二集体收涨，纳指涨近1%。美国10月Markit制造业PMI初值六个月里首返扩张，但市场预计美联储不会加息。Refinitiv的数据显示，目前公布业绩的标普500指数成分股公司中，约有81%的公司业绩好于预期。
周三美股盘前，三大股指期货小幅走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.68%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.49%，道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周二反弹涨超2%，成交267亿美元。隔夜期权成交量为168万张，其中看涨期权成交逾88万张，占比达52.7%，其期权总持有量增长3.5%至810万张。
研究公司Tech Contrarians表示，在长期看空特斯拉之后，将其评级上调为“买入”。Tech Contrarians现在认为，在宏观经济疲软和降价的情况下，之前对特斯拉财务表现的担忧在很大程度上反映在了这只股票上。
2、“阅后即焚”通信应用Snapchat $SNAP 母公司Snap周二涨超2%，期权成交量环比激增370%至63万张，有65.7%的看涨期权单在绩前成交。
该公司于昨日美股盘后公布了第三季度业绩，据财报显示，SnapQ3营收11.89亿美元同比增长5%，日活跃用户4.1亿，符合市场预期。
3、加密货币交易所Coinbase $COIN 周二劲升超6%，期权成交超33万张，目前沽购比1:1。隔夜有大单反手做空，其行权价在82美元，本周到期的看跌期权成交1.4万张。
消息面上首支比特币现货ETF有望在纳斯达克获批上市的预期持续发酵，数字货币概念股延续昨日强劲走势。
4、两只财报股微软 $MSFT 、谷歌 $GOOGL 在绩前也涌现大量期权交易，隔夜皆成交52万张，较前一交易日翻倍。据披露的财报数据显示，微软在云业务推动下业绩表现超预期，谷歌的季度收入重现两位数增长，但云服务收入却不及预期。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、从事加密货币挖矿公司Marathon $MARA 周二大幅收窄涨近12%。该公司隔夜期权成交量环比增长76%至53万张，盘中有看涨、看跌期权大单分别上榜：
- 行权价在10.5美元、2023年11月17日到期的看跌期权，成交超3千张；
- 行权价在10美元、2023年10月27日到期的看跌期权，成交超2万张。
2、威瑞森 $VZ 通讯隔夜上涨9.3%，此前该公司上调了全年自由现金流预期。有交易者大量买入其行权价为32美元、11月10日到期的看跌期权，押注该股涨势无法延续。
3、高盛分析师Tito Labarta维持StoneCo $STNE “中性”评级，并将目标股价从13.7美元下调至12美元。该股隔夜盘中出现看涨、看跌期权大单：
- 行权价在8美元、2024年1月19日到期的看跌期权，成交4.9万张，vol/oi录得168.34；
- 行权价在12美元、2024年1月19日到期的看涨期权，成交4.9万张，未平仓量达1540。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、分析师认为MoonLake $MLTX 基于可比并购交易，上升潜力巨大以及IL-17 抑制剂开发前景光明。该股隔夜期权成交超6千张，隐含波动率升至129.8%。
2、其他个股如 $BYND 、 $UPST 、 $CVNA 隐含波动率皆超过110%，为隔夜新晋上榜个股。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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