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期权扫描丨特斯拉行权价197.5美元看涨期权成抢手货！SoFi 看涨比率占上风
2023-10-31 19:25
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一，美股高开高收，三大指数均涨超1%。道指涨超510点创近五个月最大涨幅，标普暂离技术性回调、创两个月最佳表现。
周二美股盘前，三大股指期货下跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.65%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.44%，道指期货 $YMmain 跌0.23%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌4.79%，股价跌破200美元，创5月底以来最低收盘价。当日期权成交总量达244万张，较过去平均30日放大1.19倍，其中看涨期权占比达51.8%。
北美市场对高端电动汽车的需求正在放缓，特斯拉电池供应商松下公司因此下调其为特斯拉等汽车制造商生产电池的能源部门的业绩指引，预计该部门本财年营业利润将下降15%。
2、亚马逊 $AMZN 收涨3.89%，共计成交79万张，较上一日减少154万张。交易看涨期权比例达到60.2%，较上一日亦有所下降。
高盛证券周一将亚马逊目标价从175美元上调至190美元。
3、SoFi Technologies $SOFI 盘初一度高涨14%，期权成交量达42万张，较过去30日放大2.84倍，看涨期权成交量比例达73.6%
SoFi Q3营收5.37亿美元，同比增长27%，超市场预期。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、特斯拉 $TSLA 隔夜大跌超4%，盘中涌现多只看涨期权大单：
- 行权价在197.5美元、2023年11月3日到期的看涨期权，成交近3万张；
- 行权价在202.5美元、2023年11月3日到期的看跌期权，成交3.2万张；
2、美国最大的无线电信运营商Verizon $VZ 收涨超3%，市场现反手看跌期权，行权价在35美元、到期日在12月1日，成交约1万张。
周二公布第三季度业绩。数据显示，该公司Q3营收为333亿美元，同比下降2.6%，符合市场预期；调整后每股收益为1.22美元，好于市场预期的1.18美元。Verizon上调了今年的业绩指引，现在预计自由现金流将超过180亿美元，较此前的预测提高了10亿美元。
3、安森美半导体 $ON Q3业绩超市场预期，但Q4指引低于预期。受此影响，隔夜大跌21%，盘中有看涨期权异动，行权价在75美元、到期日在12月15日的看涨期权获资金抢筹，成交5110张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、制药公司Reviva Pharmaceuticals $RVPH 隔夜飙升46%，该股在当日成交2万张期权合约，隐含波动率达188.07%。
此前该公司表示，其评估brilarozazine在成人精神分裂症患者中的3期试验达到了安全性、耐受性和有效性的主要终点。
2、半导体制造商Wolfspeed $WOLF 周一当日虽跌3%，但在盘后涨超12%。隐含波动率继续保持高位。
Wolfspeed于美东时间10月30日周一美股盘后发布了公司第一财季业绩。第一财季总收入1.974亿美元，高于去年同期的1.894亿美元，同比增长4%，分析师预期总收入为1.963亿美元。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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