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期权扫描丨特斯拉期权成交量下降三成！AMD期权绩后遭沽购双杀
2023-11-01 19:46
- 特斯拉(TSLA) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
- 好未来(TAL) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周二，美股盘中转涨，三大指数集体收涨。但道指和标普在2020年3月后首次连跌三个月。
周三美股盘前，三大股指期货下跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.12%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.12%，道指期货 $YMmain 跌0.14%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 涨超1%，股价重上200美元关口。当日期权成交总量达163万张，较上一日减少33%，其中看涨期权占比亦同下降至49.5%。
当地时间周二，美国陪审团裁定：特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统在2019年的事故中不存在制造缺陷。这对这家汽车制造商来说是一次重大胜利，因为它在美国各地还面临着多起类似的诉讼。
2、AMD $AMD 于周二盘后公布财报，财报公布小幅收跌，据此波幅，AMD绩后看涨与看跌期权开盘后可能会出现亏损。根据期权链观察，本周到期、行权价在100美元的看涨期权与本周到期、行权价在90美元看跌期权交投最为活跃。
AMD三季度营收和EPS盈利超预期增长4%，但除PC业务同比猛增42%外，数据中心等其他业务当季收入均同比下滑，四季度营收指引低于预期，下调游戏业务销售预期。
3、捷蓝航空 $JBLU 收跌超10%，该股本周首次进入该榜单。期权成交量29万张，相较于与过去30日平均成交量6.93倍，其中看涨期权占比超64%。
捷蓝航空一度跌超18%至十二年最低，三季度每股亏损超预期且营收不佳，预计四季度和全年都亏损，38亿美元现金收购廉价航司精神航空的反垄断审判开始，后者一度跌近18%至三年最低。
4、图片分享平台Pinterest $PINS 收高19.04%，成交19亿美元。期权成交25万张，较过去30平均成交量5.89倍，其中本周到期看涨期权多只上涨3倍。
Pinterest第三财季营收7.632亿美元，同比增11%，高于市场预期的7.441亿美元；调整后每股收益0.28美元，分析师预期0.20美元；月活用户数4.82亿，市场预期4.7346亿。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、西部数据 $WDC 季度营收27.5亿美元。市场资金抢筹行权价在50美元，到期日在11月3日，成交量2.06万张。
2、数字支付技术平台PayPal $PYPL 将于今日盘后公布财报。盘中现行权价在40美元、到期日在11月3日看涨期权大单，成交量达9740张。
3、好未来 $TAL 2024财年Q2营收4.119亿美元。但隔夜市场现好未来行权价在7美元、到期日在12月1日的看跌期权大单异动，成交量1.123万张，vol/oi录得62.73。
4、Pinterest $PINS 隔夜大涨19%，Pinterest第三财季营收7.632亿美元，同比增11%，高于市场预期的7.441亿美元。盘中涌现多只看跌期权大单：
- 行权价在27.5美元、2023年12月1日到期的看跌期权，成交近8080张；
- 行权价在29美元、2023年12月15日到期的看跌期权，成交6460张；
- 行权价在28.5美元、2023年11月17日到期的看跌期权，成交5480张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、航空公司精神航空（Spirit Airlines） $SAVE 隔夜大跌12%，该股在当日成交9万张期权合约，隐含波动率达144.58%，刷新年内高位。
捷蓝航空自去年7月宣布以每股33.50美元收购Spirit Airlines以来，而交易价差最大。今年3月，美国司法部提起诉讼，要求阻止这两家公司合并。捷蓝航空正试图通过上个月宣布的剥离计划来安抚美国司法部，不过最近的一份报告显示，美国司法部仍计划推进阻止这笔交易的审判。9月11日，捷蓝航空宣布计划通过剥离资产来安抚美国司法部，随后Spirit Airlines的股价上涨了12%。自那以来，该公司股价已暴跌逾40%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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