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期权扫描丨2亿美元CALL单追高苹果恐被埋！美版饿了么获远期大单加注
2023-11-03 19:58
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周四，美股周四高开高收，三大指数集体收涨，纳指四连涨，道指创五个月最大涨幅。
周五美股盘前，三大股指期货走势不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.25%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.25%，道指期货 $YMmain 涨0.16%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收高6.25%，至此该股已经连续三个交易日上涨。当日期权成交总量达248万张，较上一日增加15%，其中看涨期权占比为52.3%，成交额达5.94亿美元。
亿万富翁投资者、巴伦资本集团创始人罗恩-巴伦最近在一次采访中表示，特斯拉的市值在十年内可能从现在的6300亿美元增至4万亿美元。
2、苹果 $AAPL 隔夜涨超2%，期权合约成交155万张，其中看涨期权成交74.09万张，共计2.17亿美元。11月3日到期的180美元的行权看涨期权交易活跃，共有8.87万张成交。
在美股收盘后，苹果公布的第四财季业绩双超预期。但由于营收持续下降且指引疲软，公司股价盘后跌超3%。
3、数据分析公司Palantir $PLTR 绩后大涨20%，当日期权成交总量达75万张，较过去30日平均成交量2.55倍，其中看涨期权占比为73.6%，成交额2.38亿美元。
人工智能产品需求强劲，Palantir连续第四个季度实现盈利，并且利润创下成立20年来的最高水平。
4、花旗集团 $C 本周首次进入榜单。隔夜期权成交总量达37万张，较过去30日平均成交量2.82倍，其中看涨期权占比为77.9%。本周到期、行权价在40美元的看涨期权交易量最为活跃，共有3.49万张合约成交，该期权收涨1250%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美版“饿了么”Doordash $DASH 收涨15%，公布上市以来最佳业绩。行权价在70美元、到期日在2024年2月16日的看涨期权获市场抢筹，成交5.202万张。
美版“饿了么”Doordash第三季度业绩营收为21.64亿美元，同比增长27.2%，市场预期为20.9亿美元；净亏损7300万美元，同比收窄75%，市场预期亏损1.61亿美元；调整后EBITDA为3.44亿美元，去年同期为8700万美元
2、加拿大电商巨头Shopify $SHOP 收涨22%，盘中涌现多只看跌期权大单：
- 行权价在52美元、2023年11月24日到期的看跌期权，成交近5120张；
- 行权价在57美元、2023年11月3日到期的看跌期权，成交3960张。
在削减了成本，并与亚马逊合作建立了配送网络后，Shopify第三季度销售额和利润均超过了分析师的预期。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、开源事件流数据管理独角兽Confluent $CFLT 绩后大跌42%，公布的季度业绩超出预期，但预计本期收入低于大行的预期。该股在当日成交3.634万张期权合约，隐含波动率达111.47%，刷新年内高位。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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