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期权扫描丨Uber绩前期权成交量激增！多张异动PUT单唱空这家酒店巨头
2023-11-07 14:32
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一美债收益率恢复上涨使股指涨幅受限，美股周一小幅收高。投资者继续关注美债收益率动态与美股财报。
周二美股盘前，三大期指盘前回调，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.16%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.22%，道指期货 $YMmain 跌0.25%。
二、期权成交量TOP 10
1、苹果：周一收高1.46%，期权成交总量下滑至91万张，过去5天，苹果的看跌/看涨期权比率上升了4.3%。消息面上，据报苹果公司正在开发下一代电池，目标是在2025年实现商用化。
2、英伟达：周一收高1.66%，隔夜该股期权成交总量82万张，未平仓合约下滑7.7%，至351万份合约。SEC的文件显示，俄勒冈州公共雇员退休基金Q3减持了近10万股英伟达股票。
3、优步 $UBER ：周一收高0.82%，将在周二美股收盘后公布财报。期权投资者绩前加注，隔夜其期权成交总量达31万张，其中Call单占比56%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、ChargePoint $CHPT ：股价周一回调8%，为美国一家充电桩网络公司；其行权价在3.5美元、到期日在12月8日的Call单获市场抢筹，成交超4.1万张，押注该股扭转连续下跌趋势。
2、万豪酒店：周一微跌0.07%，股价上周一度创近四个月新低，隔夜多张涌现多只看跌期权大单。
- 行权价在170美元、2023年12月15日到期的看跌期权，成交近8430张；
- 行权价在185美元、2023年12月15日到期的看涨期权，成交8440张。
3、猫途鹰：为美国一家在线旅游公司，周一其披露的第三季度业绩超预期，股价再升2.29%连续3日反弹。其行权价在19美元、到期日在2024年1月19日的Call单获市场抢筹，成交3.26万张，押注该股反弹趋势延续。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Replimune Group：股价隔夜再跌9%创近三年来新低，公司为美国一家创新药研发企业，此前遭多位高管连续坚减持股份。隔夜该股目前隐含波动率达到327.54接近年内最高值。
2、Tellurian：为美国一家独立的油气生产企业，该股昨日暴跌15%创上市以来新低，投行StifelNicolaus最新观点维持对其卖出评级，目标价格为0.40美元，仍低于当前价0.511美元。当前隐含波动率132.88%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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