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期权扫描丨英伟达遭多张末日PUT大单看空！区块链公司MARA期权成交量激增3倍
2023-11-10 15:38
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美联储主席鲍威尔周四重申鹰派立场，表示美联储会在必要时果断收紧货币政策。美债收益率走高令股指承压。市场重点关注美股财报与经济数据。
周五美股盘前，三大期指盘前小幅反弹，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.01%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.17%，道指期货 $YMmain 涨0.23%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：周四随大盘跌5.46%，期权成交总量激增至297万张，环比前一日增加78%，其中Call单占比58%，期权资金倾向逢低做多。特斯拉中国官网周四宣布分别上调Model 3与Model Y的长续航版售价。
2、迪士尼：周四公布业绩后收高6.91%，披露流媒体用户突破1.5亿，当季利润超过预期。隔夜其期权成交总量暴增至57万张，Call单占比64%，未平仓合约增长10.7%，达到190万份合约。
3、Marathon Digital：周四逆势大涨8%，为美国一家区块链网络公司，此外比特币隔夜创去年5月以来新高；周四该股期权成交总量暴涨至55万张，为近90日平均成交量的3倍，其中Call单占比80%，超2700万美元资金涌入做多。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达：周四收高0.83%，据称英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版的三款芯片系列产品。英伟达当前触及近四个月区间的470美元压力位，隔夜其多张末日看跌期权现大单异动。
- 其行权价在470美元、到期日在11月10日的末日Call现大单异动，成交11.5万张
- 其行权价在475美元、到期日在11月10日的末日Cal现大单异动，成交9.1万张
- 其行权价在485美元、到期日在11月10日的末日Cal现大单异动，成交4.3万张
2、AMC院线：公司计划出售总额高达3.5亿美元的A类普通股，压制股价周四暴跌13%。隔夜其行权价在8.5美元、到期日在11月17日的看涨期权现大单抄底，成交逾9570张，押注该股短线超跌反弹。
3、 $ARM ：隔夜公布业绩后跌超5%，市场对Arm第二财季业绩和指引感到失望。其行权价在42.5美元、到期日在12月15日的看跌期权现大单异动，成交逾8000张，押注该股绩后进一步下挫。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、亚太交换中心：股价周二暴跌25%创上市以来新低，隔夜该股期权成交量增加至1.47万张，其中PUT单占比65%，该股隐含波动率跃升至年内最高值267.98%。
2、Cardlytics：昨日公布第三财季业绩后，公司股价暴跌54％，当季收入低于市场预期。隔夜该股期权成交量3690张，当前隐含波动率148.31%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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