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期权扫描丨阿里期权未平仓量创近三个月新高！辉瑞期权成交激增逾5倍
2023-12-14 20:05
- 阿里巴巴(BABA) 0
- 辉瑞(PFE) 0
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编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周三美股，三大美股指四连阳，标普道指创近两年新高。截至收盘，道指涨0.48%，纳指涨0.70%，标普500指数涨0.46%。
本周四美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.17%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.12%，道指期货 $YMmain 涨0.11%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周三收高0.96%。当日期权成交总量达281万张，较上一日增加130万张，其中看涨期权占比53.3%，较上一日有所减少，成交额达6.23亿美元。透过期权链观察，本周到期、行权价在240美元看涨期权交投最为活跃。
2、阿里巴巴 $BABA 收跌0.79%。当日期权成交总量达50万张，其中看涨期权占比43.5%，成交额达2813万美元。而未平仓量295万张创三个月新高。
淘天集团刚刚梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品“图灵”；国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人
3、辉瑞 $PFE 收跌6.72%。当日期权成交总量达94万张，较过去30日激增5.17倍，看涨期权成交占比44.8%，未平仓量248万张继续扩大亦创三个月新高。
下调2024年EPS盈利指引、全年营收指引低于预期、且年度新冠肺炎疫苗及相关药物的营收元低于预期后，辉瑞持续走弱。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、受到营收预期下降，辉瑞 $PFE 隔夜大跌，盘中涌现多只期权大单异动：
- 行权价在27美元、2024年1月26日到期的看跌期权，成交3.19万张；
- 行权价在27美元、2023年12月15日到期的看涨期权，成交1.13万张；
- 行权价在26美元、2024年1月19日到期的看涨期权，成交9440张；
- 行权价在27美元、2024年1月19日到期的看涨期权，成交2.58万张。
2、铀生产商Cameco $CCJ 已经连续多周上涨，盘中现12月29日到期、行权价在52美元的看涨期权大单异动，期权成交4.016万张。
美国众议院已经通过了一项对俄罗斯浓缩铀的进口禁令，预计明年参议院也将通过该立法。业内警告，美国禁令可能引发俄罗斯的反制，即停止对美国交付核燃料，这将推动铀价的进一步上涨。
3、奈飞 $NFLX 股价逼近52周新高，盘中现期权大单异动，行权价在520美元、到期日在12月22日的看涨期权，成交量5660张。
Netflix Games将在年底前拥有86款游戏，90款正在开发中。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、生物制药公司C4 Therapeutics $CCCC 近两日连续走高，隐含波动率也冲上216.76%，iv百分位94%，与过往历史隐含波动率相比，当前隐含波动率还不算高位。
公司宣布与默沙东签署独家许可和合作协议，以开发抗体偶联蛋白降解药物(DACs)，这是一种旨在选择性靶向并降解癌细胞中引起疾病的蛋白质的新兴治疗模式。根据协议条款，C4T将收到1000万美元的预付款及有资格获得6亿美元的里程碑付款。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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