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期权扫描 | 英伟达获多张call大单看涨；蔚来7成Call单遭疯抢
2023-12-19 20:00
- 蔚来(NIO) 0
- 英伟达(NVDA) 0
- 道琼斯指数(DJI) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美东时间周一，三大指数集体收涨，道指上涨不到一个点，勉强收涨并再创历史新高。截至收盘，道琼斯指数仅上涨0.86点，至37,306.02点，涨幅约为0.00%；标普500指数涨0.45%，报4,740.56点；纳斯达克指数涨0.61%，报14,904.81点。
道指连续八个交易日上涨，自上周三以来，已经连续四个交易日刷新历史新高。此外，标普500指数距离2022年1月创下的历史收盘高点仅有1.2%的差距。
周二美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现微跌0.02%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.05%，道指期货 $YMmain 涨0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌0.56%。当日期权成交总量达179万张，较上一日减少129万张，其中看涨期权占比54.91%。
2、蔚来隔夜涨4.64%，当日期权成交总量达44万张，较上一日增加16万张，其中看涨期权占比70.06%。期权链上来看，本周五到期、行权价8.5美元的看涨期权成交居前，达4.93万张，未平仓超1.57万张。
消息面上，蔚来汽车昨日宣布，与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议，CYVN Holdings将通过其附属公司CYVN Investments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。根据协议，CYVN以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。
3、比特币矿商Marathon Digital $MARA 隔夜再涨8.69%，12月累涨66%；当日期权成交总量达39万张，较上一日增加6万张。其中看涨期权占比64.56%
最新消息称，据The Block，根据周一提交给美国证交会（SEC）的一份修订后的S-1文件，贝莱德(BLK.N)提议的现货比特币ETF获得的代码为“ IBIT ”。更新后的文件还包含了有关该基金将采用的创建和赎回机制的新措辞，这也是贝莱德与SEC官员最近会晤的主题。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达隔夜涨2.43%。隔夜多只看涨期权遭用户疯抢，持续看涨公司股价。
- 行权价在545美元、到期日在2024年1月5日看涨期权大单异动，成交近1.89万张。该期权在当日收涨57.42%。
- 行权价在540美元、到期日在2024年1月5日看涨期权大单异动，成交近1.90万张。该期权在当日收涨44.19%。
2、Snap $SNAP 隔夜涨0.59%，10月以来累计涨超92%；投资者开始押注Snap看跌期权，行权价在15美元、到期日在2024年3月15日看跌期权大单异动，成交2.27万张。
Snap吸引了散户投资者的注意，根据Swaggy Stocks的数据，该股是雅虎财经(Yahoo Finance)和WallStreetBets的热门股票之一。根据Benzinga Pro的数据，Snap股票的交易价格高于该股11.70美元的50日移动均线，21.02%的可用股票正在被卖空。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Altimmune再涨8.21%。当前隐含波动率达到159.21%，iv百分位73%。
2、Marathon Digital $MARA 隔夜再涨8.69%。当前隐含波动率达到117.78%，iv百分位56%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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