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期权扫描 | 阿里9成Call单遭疯抢！奥驰亚期权成交激增15倍
2023-12-20 16:03
- 阿里巴巴(BABA) 0
- 奥驰亚(MO) 0
- 道琼斯指数(DJI) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
尽管美联储官员持续打压降息预期，但投资者乐观情绪不减，三大指数集体收涨，道指涨0.68%，纳指涨0.66%，自去年1月以来首次收于15000点上方，标普500指数涨0.59%。
其中，纳指、道指均连涨九日，道指连续五日刷新历史新高，纳指、标普500指数均续创去年2月份以来新高。标普500指数距离历史收盘高点仅有0.6%的差距，距离盘中纪录高点还差1%，这两个纪录都是2022年1月创下的。
周三美股盘前，三大股指期货微跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.01%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.03%，道指期货 $YMmain 跌0.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜涨2.04%。当日期权成交总量达154万张，较上一日减少25万张。
2、阿里巴巴隔夜涨2.10%，当日期权成交总量达61万张，较上一日增加40万张，放量超1.9倍，成交量位居全美第四，其中看涨期权占比91.8%。最显著的增加出现在2024年1月19日到期的期权上，增加了23,173涨。
最新消息，阿里巴巴12月20日宣布，阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO。自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团和淘天集团、阿里云智能集团三项CEO职务。
3、比特币矿商Marathon Digital $MARA 隔夜再涨10.51%，12月累涨83%；当日期权成交总量达60万张，较上一日增加21万张。其中看涨期权占比59.4%
最新消息，Marathon Digital 达成最终协议，以1.79亿美元收购多个比特币采矿场。
4、奥驰亚 $MO 隔夜微涨0.57%，当日期权成交总量达49万张，较上一日增加46万张，放量超15倍，其中看涨期权占比达93.3%。期权链上来看，到期日在2024年1月19日看涨期权遭用户抢筹；行权价在40美元、37.5美元、35美元的看涨期权，成交量分别为10.1万张、8.63万张、5.56万张。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、比特币矿商Marathon Digital $MARA 五连阳，月内累涨80%。投资者开始押注Marathon的看跌末日期权，看淡近期股价后续走势。行权价在21.50美元、到期日在2023年12月22日看跌末日期权大单异动，成交近0.88万张，未平仓量120张。该期权在当日跌61.81%。
2、美国钢铁 $X 隔夜跌2.44%，此前周一涨26%；股价大涨之后，投资者押注美国钢铁后续走跌。行权价在40美元、到期日在2025年1月17日看跌期权大单异动，成交近2.53万张，未平仓量144张。该期权在当日大涨137.08%。
此前，日本制铁公司宣布将以2万亿日元收购美国钢铁(X.N)，该收购要约对美国钢铁的估值较周五收盘价溢价40%。周一该消息宣布后，美国钢铁股价仅上涨26%，周二下跌2.44%，说明投资者认为交易完成之前需要克服大量风险。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、KalVista Pharma $KALV 隔夜涨3.85%，月内累涨30%。当前隐含波动率达到135.23%，iv百分位87%。
2、Marathon Digital $MARA 隔夜涨10.51%。当前隐含波动率达到128.05%，iv百分位70%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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