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期权扫描 | 谷歌A遭大单押注看跌；Marathon近7成Call单被疯抢
2023-12-21 19:55
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周三大幅收跌。随着投资者在近期美股连涨之后落袋为安，道指跌近500点，其中道指与纳指均止步九连涨。道指跌475.92点，跌幅为1.27%，报37082.00点；纳指跌225.28点，跌幅为1.50%，报14777.94点；标普500指数跌70.02点，跌幅为1.47%，报4698.35点。
周四美股盘前，三大股指期货走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.47%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.39%，道指期货 $YMmain 涨0.31%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌近4%。当日期权成交总量达228万张，较上一日增加74万张，其中看涨期权占比54.6%。
2、谷歌A隔夜涨1.24%，当日期权成交总量达66万张，较上一日增加38万张，放量超1.36倍，其中看涨期权占比68.3%。最显著的增加出现在2024年3月15日到期的期权上，增加了24586涨。
3、比特币矿商Marathon Digital $MARA 隔夜涨0.59%，股价连涨7日；当日期权成交总量达63万张，较上一日增加3万张，相对于90天平均成交量已放量超3倍，其中看涨期权占比69.4%
4、
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、谷歌A隔夜逆势涨1.24%，盘中一度涨超3%，创下一年来新高；股价冲高回落后，投资者开始押注谷歌A的看跌末日期权，看淡股价走势。
- 行权价在140美元、到期日在2023年12月22日看跌期权大单异动，成交近3.65万张，未平仓量192张。该期权在当日跌45%。
- 行权价在139美元、到期日在2023年12月22日看跌期权大单异动，成交近2.26万张，未平仓量158张。该期权在当日跌50%。
2、联邦快递 $FDX 绩后暴跌12.05%，投资者抢筹看涨的末日期权，押注股价短期内反弹。行权价在250美元、到期日在2023年12月22日看涨期权大单异动，成交近0.72万张，未平仓量104张。该期权在当日跌95.89%。
此前该公司下调了营收预期，预计本财年(2024财年)总营收将出现较低的个位数比例同比降幅，而此前该公司预测是将出现同比持平。主要因该公司快递和货运业务的需求疲软影响了整体销售额。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、加密货币概念股CleanSpark $CLSK 隔夜涨0.58%，月内累涨68%。当前隐含波动率达到128.84%，iv百分位71%。
2、Marathon Digital $MARA 隔夜涨0.59%，盘中一度涨超9%。当前隐含波动率达到145.09%，iv百分位88%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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