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期权扫描 | AMD遭多张末日PUT大单看空！阿里Call单比例近70%
2023-12-29 20:43
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周四美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.14%，报37,710.10点，继昨日续刷收盘价新高；标普500指数涨0.04%，报4,783.35点，距离历史收盘高位不足0.3%；纳斯达克综合指数跌0.03%，报15,095.14点。
股市正处于“圣诞老人行情”——年底的最后五个交易日和新一年的前两个交易日。根据1950年以来的行情数据，标普500指数在这期间的平均涨幅约1.3%。
周五盘前，三大股指期货集体上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.16%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.11%，道指期货 $YMmain 涨0.11%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌3.16%，当日期权成交超256万张，较前一日增长60万张。
据悉，埃隆·马斯克将于2024年1月在甘地纳加尔举行的古吉拉特邦峰会上宣布推出特斯拉印度公司。据当地媒体报道，特斯拉和马斯克正与印度政府就建造工厂的土地进行最后阶段的谈判，厂址可能选在古吉拉特邦。
2、Marathon $MARA 周四收跌9.53%，当日期权成交近77万张，其中看涨比例近63%。
3、隔夜美股新能源汽车股多数走强，蔚来 $NIO 收涨3.63%，期权成交量超36万张，较90天平均成交量已放量超1.23倍，看涨期权占比近80%。
4、阿里巴巴 $BABA 周四收涨1.48%，期权成交量超38万张，看涨期权占比近70%。据悉，阿里云正在裁减为政企客户定制行业解决方案的项目制业务，并在 IoT（物联网）业务线砍掉硬件集成业务并缩减相关人员。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美国超微公司 $AMD 隔夜收涨1.84%，分析师认为，继英伟达公司之后，AMD是加速器市场的下一个领先者，这归功于其推出了英伟达人工智能竞争对手 MI300X GPU 和 MI300A APU。不过，市场开始押注AMD的看跌期权，多只看涨期权出现异动：
- 行权价149美元，12月29日到期的看跌期权隔夜成交近2.7万张；
- 行权价149美元，2024年1月5日到期的看跌期权隔夜成交近超7700张；
- 行权价150美元，12月29日到期的看跌期权隔夜成交近超1.9万张；
- 行权价148美元，12月29日到期的看跌期权隔夜成交近超2.2万张。
2、新濠博亚娱乐 $MLCO 隔夜收涨3.24%，其行权价为9美元，2024年3月15日到期的CALL单现大单成交。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、比特币矿商Marathon Digital $MARA 收跌9.53%，值得留意的是，该股当前隐含波动率为197.83%，再度刷新年内高位，IV百分位为100%。
2、Hive Blockchain $HIVE 隔夜收跌6.64%，当前隐含波动率为178.36%，刷新年内新高，IV百分位为100%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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