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期权扫描丨加密矿商MARA期权成交量激增41%！蔚来获Call大单押注
2024-01-02 18:41
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股上周年度收官，三大股指小幅收跌，但均实现连续第九周上涨。截至收盘，道指跌0.05%，上周累涨0.81%，全年累涨13.70%；标普500指数跌0.28%，上周累涨0.32%，全年累涨24.23%；纳指跌0.56%，上周累涨0.12%，全年累涨43.42%。
周一盘前，三大股指期货集体走跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.16%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.05%，道指期货 $YMmain 跌0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五收跌1.86%，当日期权成交超259万张，看跌期权交易比例上升至43.4%。
长期看跌特斯拉的分析师克雷格·欧文重申了他对这家电动汽车制造商85美元的目标价。该分析师在接受采访时表示，他持悲观态度，因为该公司股价已经被严重高估。
2、多只加密货币概念股期权成交量靠前，加密矿商股Marathon $MARA 上周五收跌16%，当日期权成交近110万张，环比增长41%；其未平仓合约增长8.8%至190万张。该股今日盘前反弹，一度大涨超16%；Coinbase $COIN 、Riot Platforms $RIOT 盘前涨超6%、11%，上周五期权成交量分别为47万张和36万张。
消息面上，比特币日内涨超4%，达到2022年4月6日以来的最高水平，近两年来首次突破4.5万美元/枚。1月10日美国证交会将就现货比特币ETF做出批准与否的决定，随着最后期限越来越近，比特币自12月初以来已上涨逾15%。
3、苹果 $AAPL 上周五收跌0.54%，今日盘前延续走跌超1%。苹果上周五期权成交72万张，看跌期权的未平仓合约增长了1.3%，达到300万张。
今年，苹果将面临一场重大考验，即首款混合现实耳机Vision Pro的上市，售价为3499美元。摩根士丹利的分析师Erik Woodring表示，Vision Pro的成功更多关乎其长期潜力而非2024年的业绩。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、拥有Tinder和Hinge等热门应用的在线交友股票Match Group $MTCH 上周五现期权大单，其中行权价为32美元，2024年1月26日到期的PUT单成交近1万张。
2、蔚来 $NIO 上周五回落跌超3%，有大笔Call单趁机加注，行权价在13美元，2024年8月16日到期的看涨期权，成交7500张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、精灵航空 $SAVE 上周五隐含波动率依旧维持高位在229%， $MARA 、 $IREN 、 $HUT 等隐含波动率皆处于150%以上。
2、致力于开发肥胖症和肝病治疗药物的美国生物技术公司Altimmune $ALT 隔夜期权隐含波动率升至167%，现1万张期权成交。此前，该公司在11月底公布了其重磅试验性减肥药培维肽(pemvidutide)的中期研究结果。公司表示，培维肽与诺和诺德的司美格鲁肽的减重效果不相上下。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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