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期权扫描丨多头抄底特斯拉末日Call单！摩根大通看涨期权遭疯抢
2024-01-04 18:29
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数周三收跌，纳指连续第四个交易日下挫。美联储12月货币政策会议纪要显示，利率可能处于本轮货币政策紧缩周期的峰值，未排除进一步加息可能性。
周四盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.24%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.17%，道指期货 $YMmain 涨0.14%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌约4%领跌科技股，期权成交超224万张，环比增长30%，看跌期权成交占比上升至48.7%。有交易者趁其大跌之际入场押注其看涨期权，其中行权价为242.5美元，本周到期的Call出现大单异动，成交超8万张。
特斯拉周二公布数据，去年四季度交付48.45万辆汽车，超出市场预期，但不及同期比亚迪52.64万辆的纯电车交付量。此前，伯恩斯坦分析师预计，特斯拉2024年和2025年的交付和收入预期将大幅下降。
2、摩根大通 $JPM 隔夜收跌0.44%，前一交易日股价创下两年多以来的新高。期权成交量窜升至97万张，交易看涨期权的比例暴增95.6%。
消息面上，摩根大通重新聘用了四个月前刚转投Brevan Howard Asset Management的掉期交易员Markus Hveem。此外，摩根大通将于2024年1月4日除权除息，1股派股息1.05USD。
3、金融科技公司SoFi $SOFI 隔夜大跌超13%，期权成交活跃，当日期权总成交量达53万张，其中看跌期权占总成交量的49.69%，期权未平仓合约增长2.5%，达到240万张。
此前Keefe, Bruyette & Woods分析师将SOFI的评级从与市场持平下调至跑输大市。分析师表示，SoFi的股价仍备受争议，最终有可能在4Q23/2024年实现盈利；但这一结果的下行可能性大于上行可能性，在溢价估值的情况下，他们的立场将变得更加谨慎。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Cenovus 能源 $CVE 隔夜涨2.59%，现期权大单异动，其中行权价为17美元，2024年2月16日到期的Call单成交1.4万张。同为油气股的埃克森美孚遭Put大单押注，行权价在125美元，1月19日到期的看跌期权大单成交超8千张。
消息面上，原油终结四连跌，近三周来首次一日涨超3%，OPEC在官网发布声明表示，“OPEC和非OPEC产油国重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺。”
2、瑞银 $UBS 隔夜收跌3.62%，有投资者押注其后市将继续下跌，行权价在25美元、2024年5月17日到期的看跌期权出现大单异动，成交超1.1万张，该期权隔夜大涨30%。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、加密货币矿商 $MARA 隔夜期权成交达43万张，隐含波动率维持高位。周三，比特币暴跌，几乎抹去了今年头几天所有的涨幅。加密货币投资服务供应商Matrixport在周三发布的报告中提到，目前的SEC五人委员会由民主党占多数，SEC主席詹斯勒也不是那种“拥抱加密货币”的人。
2、精灵航空 $SAVE 、减肥药制药商 $ALT 、加密货币矿商 $HUT 等隐含波动率皆处于170%以上。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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