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期权扫描丨13400%！“妖股”QS看涨期权爆赚；Mobileye期权成交量飙升14倍
2024-01-05 19:01
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数周四涨跌不一，纳指连续第五个交易日下跌，标普500指数跌0.34%，日线四连跌，道指涨0.03%。美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降，均显示劳动力市场仍有韧性，市场对2024年美联储大幅降息的预期又遭打压。
周五盘前，三大股指期货集体走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.25%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.19%，道指期货 $YMmain 跌0.20%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌0.22%，期权成交量回落至176万张，看涨期权成交占比上升至55.5%。
特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在社交媒体上回应了比亚迪去年销量超过特斯拉的消息，他认为两家公司没有可比性。马斯克指出，特斯拉的定位是一家人工智能与机器人公司，而不仅仅是一家汽车公司。
2、苹果 $AAPL 隔夜再跌1.27%，自2024年以来，苹果连跌三日，市值蒸发超1600亿美元。隔夜期权成交活跃，总成交量达128万张，环比增长19%，有交易者趁其下跌之际抄底，其中看涨期权未平仓合约增加3%，达到360万张。
投行Piper Sandler的分析师Harsh Kumar下调了对苹果的评级，理由是对iPhone需求不足的担忧。这是本周内该投行第二次下调对苹果的评级。
3、由于固态电池样品的测试结果获得大众集团认可，美国电池公司QuantumScape $QS 隔夜飙涨超43%。期权成交量窜升至52万张，交易看涨期权的比例高达73.7%。在期权链上，行权价为10美元的看涨期权交易最为活跃，成交量近2万张，另外还有行权价为8美元的看涨期权隔夜暴涨13400%，成交逾7500张。
消息面上，近日，大众集团旗下专注电池业务的子公司PowerCo，使用QuantumScape固态电池完成了一项耐力测试，结果证明，固态电池可实现50万公里的超长寿命，并且几乎不会出现续航衰减。
4、多只加密货币概念股期权成交量靠前，加密矿商股Marathon Digital $MARA 、加密货币交易所Coinbase $COIN 隔夜收涨超12%、2%，当日期权成交分别为53万张、23万张。值得留意的是，Marathon Digital已经多日登上期权交易排行榜。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、自动驾驶明星公司Mobileye $MBLY 隔夜暴跌近25%，期权成交量飙升14倍，再现期权大单异动。有投资者押注其后市将反弹至30美元以上，其中行权价为30美元，2024年1月19日到期的看涨期权单成交1.1万张。
根据周四发布的财报，Mobileye去年的初步业绩整体优于市场预期，但2024年业绩指引令华尔街大跌眼镜。Mobileye预计第一季度收入下降50%，公司将出现大幅运营亏损。
2、Microchip $MCHP 隔夜跌1.38%，现多笔看跌期权大单异动。
- 行权价在75美元、2024年2月16日到期的看跌期权大单，成交超1.1万张。
- 行权价在82.5美元、2024年2月16日到期的看跌期权大单，成交近8千张。
消息面上，美国商务部周四宣布，计划向微芯科技提供1.62亿美元。此举旨在帮助该公司将其产能提高两倍；美国政府向微芯科技提供的1.62亿美元是第二笔来自于《芯片法案》的拨款。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Omega Therapeutics $OMGA 宣布将与诺和诺德合作开发新型肥胖疗法，股价暴涨94.69%，隔夜期权成交达1.2万张，隐含波动率窜升至180%。
2、精灵航空 $SAVE 、减肥药制药商 $ALT 、加密货币矿商 $HUT 、$MARA 等隐含波动率皆处于160%以上。周四，比特币交易价格一度上涨超4%，接近44900美元关口，随后回吐部分涨幅。分析师指，市场非常关注比特币ETF获得批准的可能性，因此，随着杠杆化的头寸被平仓，即使是影响力很小的消息也会引发相对较大的市场波动。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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