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2024-01-11 20:03
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周三美股,纳指连续四个交易日收涨,标普刷新两年以来高位。截至收盘,道指涨0.45%,纳指涨0.75%,标普500指数涨0.57%。
周四美股盘前,三大股指期货集体走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.37%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.23%,道指期货 $YMmain 涨0.19%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌0.43%。期权成交166万张,看跌期权成交量有所增加,占比接近50%。
特斯拉周二晚间宣布,期待已久的“更新版”Model 3轿车现已在北美上市。此前,特斯拉首次在中国和欧洲推出了这款升级版汽车。
2、英伟达 $NVDA 收高2.28%,连续第三个交易日创盘中与收盘历史新高。当日期权成交总量达141万张,较上一日减少75万张。看涨期权占期权成交总量的60%。本周到期、行权价在545的看涨期权获市场热捧,成交近6万张。
目前华尔街对英伟达的平均目标价约为650美元,意味着较当前水平上涨约20%。
3、Meta Platforms $META 收高3.65%。当日期权成交总量达63万张,期权成交量在本周持续抬高。
该公司将于美东时间2月1日盘后公布2023年第四季度财报。财报发布后,公司将于美东时间2月1日下午16:30(北京时间2月2日早5:30)举行业绩会。
4、阿里巴巴 $BABA 收跌0.85%。期权成交56万张,未平仓量达308万张,同时也创近30天新高,其中put/call沽购比达0.4,当前期权市场对阿里巴巴处在极度乐观看涨。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Meta Platforms $META 连续多日走高。盘中涌现多只末日看跌期权:
2、PayPal $PYPL 小幅收跌。盘中涌现多只看跌期权:
3、西南航空 $LUV 连续五个交易日连续走高。行权价在31美元、1月26日到期看涨期权获得市场热捧,成交逾1.61万张。
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、比特币挖矿公司CleanSpark $CLSK 收跌超8%。隔夜期权成交达6.39万张,隐含波动率窜升至145%,IV 百分位至95%。
美东时间周二,美国证券交易委员会交媒体X的官方账号公布,批准了所有比特币现货ETF在美国全国性交易所上市的申请,还声称,获批的ETF将持续受到监督,要保证它们的合规措施一直保护投资者。但是在周三盘后,美国证券交易委员史上首次批准比特币现货 ETF,授权11只ETF周四开始上市交易。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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