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2024-01-12 19:57
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周四美股,纳指大致收平,止步四日连涨,道指两日刷新1月2日以来高位。标普仍接近周三刷新的2022年1月4日以来收盘高位。
周五美股盘前,三大股指期货集体走弱,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.21%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.23%,道指期货 $YMmain 跌0.16%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌2.87%。期权成交232万张,较上一日增加近40%,本周表现较弱,看涨期权成交比例在昨日有所上升至58.5%。
特斯拉周四表示,该公司将在1月29日至2月11日期间暂停其位于柏林附近工厂的大部分汽车生产,理由是由于红海武装冲突导致运输路线改变,进而造成零部件短缺。
2、英伟达 $NVDA 收高0.87%。当日期权成交总量达176万张,较上一日增加35万张。看跌期权占比有所增加。
英伟达连续第四个交易日创盘中与收盘历史新高。该股周四突破550美元关口,最高上涨至553.46美元。
3、花旗集团 $C 收跌1.77%。当日期权成交总量达45万张,看涨期权成交接近6成。
该公司将于美东时间1月12日盘前公布财报。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Medical Properties Trust $MPW 继上周大跌后,再度走弱。盘中涌现多只看跌期权:
2、特斯拉 $TSLA 周内已跌去4%。盘中涌现多只巨量看涨期权:
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、比特币挖矿公司CleanSpark $CLSK 隔夜盘初高开,随后回落收跌超7%。隔夜期权成交达7.06万张,隐含波动率继续抬高至149.32%,IV 百分位至98%。
现货比特币ETF上市交易,比特币涨约7%后一度转跌。美东时间周四中午,热情有所退潮,比特币日内整体转跌,重返4.6万美元下方。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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