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期权扫描丨Call大单频现！多头不惧英特尔绩后暴跌；谷歌、亚马逊绩前Call单交易猛增
2024-01-29 19:05
- 英特尔(INTC) 0
- 谷歌A(GOOGL) 0
- 谷歌(GOOG) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数上周五涨跌不一，道指再刷历史新高，标普、纳指则双双结束日线六连涨。周线上看，三大指数均录得上涨，涨幅分别为0.65%、1.06%和0.94%，并且同样是周线三连涨。
周一美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.24%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.05%，道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 今日盘前继续反弹，上周五收涨0.34%，期权成交278万张，较上一日减少近200万张。看跌期权成交占比达52.1%，环比上升12%。
据悉，凯茜·伍德的方舟投资管理公司上周五继续加仓特斯拉，买入182541股，按收盘价计算价值约3345万美元。此前一天，特斯拉发布第四季度业绩后股价大跌逾12%，伍德的公司当天买入了价值约3248万美元的股票，上周总计购买了价值6593万美元的特斯拉股票。
2、英伟达 $NVDA 、AMD $AMD 上周五小幅回调，期权成交总量皆超过百万，其中两家公司分别有55.6%、60.4%的看涨期权成交。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，作为应对人工智能的计算硬件支出狂潮的一部分，除了英伟达，还打算买AMD芯片。据悉，马斯克在谈及AI芯片采购计划表示，特斯拉今年将在英伟达的硬件上花费超过5亿美元，之后有人问他是否也会从AMD购买芯片。他回答说，“是的。”
3、亚马逊 $AMZN 上周五收高0.87%，股价再次刷新2022年4月以来新高。当日期权成交总量达83万张，环比激增42%，看涨期权成交占71%。
美银证券绩前维持亚马逊“买入”评级，预计其第四季度收入及EBIT分别为1,658亿及109亿美元，旗下AWS的增长是首要指标。该行认为，市场情绪相当积极，今年AWS利润率按年持续改善的潜力，将有助于建立正面前景，而其估值仍具吸引力。
4、奈飞 $NFLX 上周五收涨1.5%达到两年多来的最高水平，上周累计大涨18%，成为标普500指数中表现最好的成分股。上周五，奈飞的期权持有量增长3.6%至83万张，最显着的增长是2月2日到期的合约，增加了11199张。
华尔街分析师纷纷上调奈飞目标价及评级。Argus Research和花旗上调了奈飞目标价，麦格理和DZ Bank AG的分析师将奈飞评级上调至“买入”
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英特尔 $INTC 绩后跌近12%，有投资者反向押注，盘中现多个看涨期权大单异动：
- 行权价在44美元、2月2日到期的看涨期权，成交2.11万张；
- 行权价在46美元、2月23日到期的看涨期权，成交0.95万张；
- 行权价在45美元、2月2日到期的看涨期权，成交1.04万张。
另外，有行权价在43.5美元，本周五到期的看跌期权现大单交易，成交逾1.8万张，该期权上周五暴涨逾165%。
2、谷歌 $GOOGL 连涨3日，将于周二美股盘后发布业绩，市场将关注其云服务和广告业务表现。上周五有78.7%的期权交易者押注其看涨期权，一行权价在162.5美元、到期日在2月9日的看涨期权看出现大单异动，成交超2.8万张，这意味着谷歌在下周五之前至少还有6.8%的上涨空间。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、提供竞选技术的小公司 $PHUN 上周五涨超5%，期权成交近1.2万张，隐含波动率飙升至655%，IV 百分位至94%。
2、由于欧盟委员会可能会阻止亚马逊 $AMZN 以14亿美元收购，扫地机器人公司iRobot $IRBT 上周连续3日走跌，隐含波动率上升至217%。
3、减肥药制药商 $ALT 、精灵航空 $SAVE 、特朗普概念股 $DWAC 隐含波动率皆维持在160%以上。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
