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2024-02-05 18:54
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周五,三大股指全线收涨,其中标普、道指续创历史新高,纳指距离2021年底的前高还有2%左右的差距。
周一美股盘前,三大股指期货集体走弱,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.21%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.21%,道指期货 $YMmain 跌0.26%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌0.50%。期权成交294万张,较上一日增加超100万张。看涨期权成交占比超55%。
据市场研究机构的数据,特斯拉已不再是美股上市公司中被做空最多的股票,在做空榜单上的排名跌至第三位。
2、Meta Platforms $META 收盘大涨20.32%,股价创历史新高。期权成交238万张,较日均量放大5.33倍。
第四财季Facebook月活跃用户为30.7亿,分析师预期30.6亿;第四财季Facebook日活跃用户 21.1亿,分析师预期20.7亿;第四财季营收401.1亿美元。
3、英伟达 $NVDA 收高4.97%,股价创历史新高。当日期权成交总量达230万张,较上一日增加超128万张。看涨期权成交占比超60%。
大行Raymond James分析师表示看好英伟达的前景,称将成为AI时代的领导者。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Meta Platforms $META 绩后大涨,盘中看涨期权异动崛起,也不乏看跌期权大单:
2、英伟达 $NVDA 再创新高,盘中看跌期权受市场追捧,行权价在645美元、到期日2月9日的看跌期权,成交1.47万张。
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、特朗普概念股Digital World Acquisition Corp $DWAC 上周五小幅上涨。隔夜期权成交4.13万张,隐含波动率至154.9%,IV 百分位至97%。
据调查显示,美国总统拜登的公众支持率为38%,比去年12月下降了两个百分点。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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