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2024-02-06 15:13
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周一美股,三大指数均在连涨两日后收跌。道指跌幅0.71%。标普收跌0.32%。纳指收跌0.2%。
周二美股盘前,三大股指期货走势不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.18%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.04%,道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收跌3.65%。期权成交249万张,较上一日减少45万张。看涨期权成交占比53.5%。
德国企业应用软件提供商SAP将特斯拉从其汽车供应商名单中移除。特斯拉汽车的价格波动大叠加交付情况,是SAP做出相关决定的原因。
2、英伟达 $NVDA 收高4.79%,股价再创历史新高。当日期权成交总量达189万张,较上一日增减少41万张。看涨期权成交占比超66%。
英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示,搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”,因此还未决定是否进货。
3、AI数据龙头Palantir $PLTR 收跌1.76%。期权成交92万张,较过去30日日均量增加3.4倍。其中看涨期权成交占比超62%。
2023财年Q4营收6.08亿美元,同比增长20%,分析师预期6.031亿美元;Q4归属于股东净利润9339.1万美元,2023财年归属于股东净利润2.1亿美元。受财报影响,盘后涨超18%。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA 周一继续走高,刷新新高。盘中看跌期权异动崛起,也不乏看涨期权大单:
2、超微电脑 $SMCI 隔夜再创新高,盘中看跌期权受市场追捧,行权价在600美元、到期日2月9日的看跌期权,成交9300张。
3、麦克莫兰铜金 $FCX 隔夜跌超3%。盘中看涨期权受热追,行权价在38美元、到期日2月9日的看跌期权,成交6900张。
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、纽约社区银行 $NYCB 隔夜大跌10%。隔夜期权成交13.41万张,隐含波动率至104.59%,IV 百分位至99%。
近日,花旗银行随后将纽约社区银行目标股价从11美元下调至7美元。花旗分析师在一份说明中写道,“纽约社区银行的股票交易反映了不确定性的增加。我们认爲近期难以改变人们的看法,并认爲别处将能实现更好的风险回报。”
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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