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2024-07-23 19:09
一、大盘概览
华盛资讯07月23日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.32%,报40415.44点;纳斯达克综合指数涨幅1.58%,报18007.57点;标准普尔500指数涨幅1.08%,报5564.41点。
美股盘前,三大股指期货涨跌不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%,标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.01%,道指期货 $YMmain 涨幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达:隔夜涨幅4.76%,当日期权成交总量达332万张,较前一日减少75.51万张,其中看跌期权占总成交量的35.2%,看涨期权占64.8%。未平仓量有2822万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
特斯拉:隔夜涨幅5.15%,当日期权成交总量达106万张,较前一日减少168.74万张。未平仓量有702万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
苹果:隔夜跌幅0.16%,当日期权成交总量达71万张,较前一日减少21.06万张。未平仓量有618万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
CrowdStrike Holdings:隔夜跌幅13.46%,当日期权成交总量达56万张,较前一日减少8.87万张,其中看跌期权占总成交量的53.96%,看涨期权占46.04%。未平仓量有42万张。期权链:CrowdStrike Holdings CRWD 期权链
亚马逊:隔夜跌幅0.32%,当日期权成交总量达51万张,较前一日减少12.06万张。未平仓量有392万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
123.54 |
3.32M |
28.22M |
1.0 |
|
251.51 |
1.06M |
7.02M |
0.9 |
|
223.96 |
0.71M |
6.18M |
0.7 |
|
263.91 |
0.57M |
0.42M |
1.2 |
|
182.55 |
0.51M |
3.92M |
0.8 |
|
155.87 |
0.42M |
2.66M |
1.0 |
|
5.28 |
0.39M |
1.12M |
0.3 |
|
28.46 |
0.3M |
2.52M |
0.6 |
|
25.22 |
0.25M |
0.99M |
0.6 |
|
23.95 |
0.24M |
1.13M |
0.5 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
西部数据 $WDC :隔夜涨4.64%,其中WDC_240726_C_77.0 行权价在77.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权,成交1.37万张。
极光大麻 $ACB :隔夜涨8.7%,其中ACB_240726_C_6.5 行权价在6.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权,成交2.39万张。
JUMIA $JMIA :隔夜涨16.76%,,当日期权总成交量达7.29万张,其中看跌期权占总成交量的23.3%,看涨期权占76.7%。其中JMIA_240809_C_17.5 行权价在17.5美元、2024年08月09日到期的看涨期权,成交0.94万张。
Hut 8 Mining Corp Ordinary Shares $HUT :隔夜涨3.79%,其中HUT_240726_C_22.0 行权价在22.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权,成交0.54万张。
安森美半导体 $ON :隔夜涨6.62%,其中ON_240726_C_83.0 行权价在83.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权,成交1.64万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $77.0 |
07/26/24 |
13.69K |
104 |
131.65 |
|
CALL $6.5 |
07/26/24 |
23.92K |
231 |
103.56 |
|
CALL $17.5 |
08/09/24 |
9.36K |
181 |
51.73 |
|
CALL $22.0 |
07/26/24 |
5.4K |
114 |
47.37 |
|
CALL $83.0 |
07/26/24 |
16.36K |
356 |
45.97 |
|
CALL $8.0 |
01/17/25 |
5.05K |
132 |
38.24 |
|
CALL $69.0 |
08/02/24 |
8.25K |
220 |
37.52 |
|
CALL $247.5 |
07/26/24 |
7.97K |
214 |
37.23 |
|
PUT $9.0 |
07/26/24 |
5.07K |
151 |
33.56 |
|
CALL $115.0 |
07/26/24 |
7.81K |
243 |
32.14 |
ol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Jumia Technologies 隔夜飙升16%,当日期权总成交量达7.29万张,其中看跌期权占总成交量的23.3%,看涨期权占76.7%。当前隐含波动率169.80%。
2、Cassava Sciences $SAVA 隔夜大涨27%,期权总成交量2.32万张,当前隐含波动率151.16%。消息上,执行董事长的理查德·巴里(Richard Barry)表示,第一阶段3试验的结果将比较804名患者中simufilam和安慰剂的结果,并有望在年底公布。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
5.43K |
238.49% |
79.79% |
94.00% |
294.54% |
|
3.17K |
201.12% |
13.94% |
10.00% |
472.50% |
|
5.16K |
187.93% |
83.17% |
97.00% |
222.96% |
|
4.67K |
170.05% |
85.24% |
97.00% |
197.17% |
|
72.92K |
169.80% |
100.00% |
100.00% |
169.80% |
|
12.00K |
156.55% |
96.29% |
98.00% |
160.67% |
|
23.16K |
151.16% |
73.56% |
95.00% |
182.44% |
|
11.90K |
149.88% |
27.78% |
86.00% |
342.00% |
|
15.56K |
148.52% |
22.02% |
45.00% |
359.33% |
|
3.10K |
145.32% |
72.90% |
97.00% |
177.00% |
|
数据来源:barchart,数据截至日期2024年7月22日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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