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期权扫描 | 微软绩前看涨期权占比超60%！英伟达获行权价195美元Call大单押注
2024-07-29 19:25
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯7月29日讯，截至上周五收盘收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.64%，报40589.34点；纳斯达克综合指数涨幅1.03%，报17357.88点；标准普尔500指数涨幅1.11%，报5459.1点。
周一美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.43%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.25%，道指期货 $YMmain 涨幅0.21%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：上周五涨0.69%，当日期权成交总量达458万张，较前一日减少189.23万张。未平仓量有2989万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉 $TSLA ：上周五跌0.2%，当日期权成交总量达200万张，较前一日减少28.83万张。未平仓量有790万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 披露文件显示，今年二季度，“木头姐”对她看好的特斯拉又增持了13.6万股，持股量升至531.44万股，对应市值达到约10.52亿美元，持仓比例从5.39%升至7.25%，系“木头姐”的第一大重仓股。
3、苹果 $AAPL ：上周五涨0.22%，当日期权成交总量达86万张，较前一日减少6.98万张。其中看涨期权占比超60%，未平仓量有650万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 根据知情人士的说法，苹果现计划在10月份之前向客户推出“苹果智能”，作为其软件更新的一部分。这意味着9月发布的iOS 18和iPadOS 18没有AI功能，还要等几周之后才会在后续的iOS 18更新中加入“苹果智能”。
4、美国超微公司 $AMD ：上周五收涨1.21%，当日期权成交总量达53万张，较前一日减少25.7万张。未平仓量有290万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、微软 $MSFT ：上周五上涨1.64%，当日期权成交总量达44万张，较前一日增加0.65万张，看涨期权占比超60%，未平仓量有236万张。期权链：微软 MSFT 期权链
- 微软将于美东时间7月30日盘后公布2024第四财季的业绩。据彭博分析师预期，微软第四财季营收为645.4亿美元，同比增加14.86%；每股收益为2.94美元，同比增加9.29%。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 113.06 | 4.58M | 29.89M | 1 |
| TSLA | 219.8 | 2.01M | 7.9M | 0.9 |
| AAPL | 217.96 | 0.86M | 6.5M | 0.6 |
| AMD | 139.99 | 0.53M | 2.9M | 0.9 |
| MSFT | 425.27 | 0.44M | 2.36M | 0.9 |
| GOOGL | 167 | 0.42M | 2.59M | 0.8 |
| AMZN | 182.5 | 0.42M | 4.24M | 0.8 |
| META | 465.7 | 0.33M | 2.26M | 0.7 |
| F | 11.19 | 0.31M | 4.06M | 1.2 |
| MARA | 21.57 | 0.3M | 1.34M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、3M $MMM ：上周五大涨22.99%，投资者看好其短期走高。其中，MMM_240802_C_125.0 行权价在125.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.09万张。
- 最新业绩报告显示，3M二季度净销售好于华尔街预期。5月1日上任的CEO Bill Brown宣布，将把销售增长和新产品研发作为优先事务。
2、英伟达 $NVDA ：上周五涨0.69%，其中NVDA_240802_C_195.0 行权价在195.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交8.97万张。
3、Wayfair $W ：上周五涨7.94%，其中W_240726_C_54.0 行权价在54.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交2.1万张。
4、谷歌A $GOOGL ：上周五微跌0.17%，其中GOOGL_240726_C_167.5 行权价在167.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交3.36万张。
5、宾州电力 $PPL ：上周五收涨0.75%，其中PPL_240816_C_30.0 行权价在30.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交2.21万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| MMM | CALL $125.0 |
08/02/24 | 10.88K | 111 | 98.01 |
| NVDA | CALL $195.0 |
08/02/24 | 89.67K | 1001 | 89.58 |
| W | CALL $54.0 |
07/26/24 | 21.01K | 256 | 82.08 |
| GOOGL | CALL $167.5 |
07/26/24 | 33.56K | 434 | 77.34 |
| PPL | CALL $30.0 |
08/16/24 | 22.12K | 290 | 76.29 |
| NEE | CALL $79.0 |
08/02/24 | 8.32K | 113 | 73.65 |
| GILD | PUT $76.0 |
08/16/24 | 7.96K | 109 | 73.02 |
| TEVA | PUT $16.0 |
08/02/24 | 38.61K | 573 | 67.39 |
| GOOG | CALL $167.5 |
07/26/24 | 11.79K | 189 | 62.39 |
| COIN | CALL $272.5 |
08/02/24 | 16.69K | 293 | 56.95 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $JMIA 上周五涨6.59%，期权总成交量3.39万张，当前隐含波动率173.03%，接近年内高位。
2、 $PRCT 上周五跌近4%，期权总成交量3478张张，当前隐含波动率145.53%刷新年内高位。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.59K |
179.00% |
78.87% |
94% |
222.96% |
|
4.16K |
177.74% |
89.42% |
98% |
197.17% |
|
33.86K |
173.03% |
82.15% |
99% |
199.72% |
|
3.02K |
150.15% |
14.43% |
58% |
868.08% |
|
13.23K |
146.08% |
69.27% |
93% |
182.44% |
|
3.48K |
145.53% |
100.00% |
100% |
145.53% |
|
16.04K |
144.79% |
61.39% |
90% |
195.57% |
|
163.19K |
142.59% |
39.18% |
88% |
275.30% |
|
10.74K |
142.43% |
24.98% |
77% |
342.00% |
|
11.12K |
135.93% |
20.41% |
69% |
631.33% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月26日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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