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2024-08-16 18:58
一、大盘概览
华盛资讯08月16日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅1.39%,报40563.06点;纳斯达克综合指数涨幅2.34%,报17594.5点;标准普尔500指数涨幅1.61%,报5543.22点。
美股盘前,三大股指期货小幅走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 涨幅0.25%,标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.14%,道指期货 $YMmain 涨幅0.15%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达:隔夜涨4.05%,股价四天累计上涨超17%。当日期权成交总量达509万张,较前一日增加94.38万张。未平仓量有3111万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
特斯拉:隔夜涨6.34%,当日期权成交总量达216万张,较前一日增加92.01万张,环比前一日放量0.74倍。未平仓量有734万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
英特尔 :隔夜涨3.87%,当日期权成交总量达93万张,较前一日增加63.33万张,环比前一日放量2.12倍,其中看跌期权占总成交量的66.57%,看涨期权占33.43%。未平仓量有420万张。期权链:英特尔 INTC 期权链
苹果:隔夜涨1.35%,当日期权成交总量达91万张,较前一日增加18.31万张。未平仓量有679万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
亚马逊 :隔夜涨4.4%,当日期权成交总量达91万张,较前一日增加49.35万张,环比前一日放量1.19倍。未平仓量有444万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
沃尔玛 :隔夜涨6.58%,当日期权成交总量达76万张,较前一日增加46.88万张,环比前一日放量1.6倍,其中看跌期权占总成交量的16.0%,看涨期权占84.0%。未平仓量有139万张。期权链:沃尔玛 WMT 期权链
阿里巴巴 :隔夜涨0.09%,当日期权成交总量达39万张,较前一日增加10.12万张,环比前一日放量0.35倍,其中看跌期权占总成交量的22.68%,看涨期权占77.32%。未平仓量有117万张。期权链:阿里巴巴 BABA 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
122.86 |
5.09M |
31.11M |
1.0 |
|
214.14 |
2.16M |
7.34M |
0.8 |
|
20.69 |
0.93M |
4.2M |
0.5 |
|
224.72 |
0.91M |
6.79M |
0.7 |
|
177.59 |
0.91M |
4.44M |
0.8 |
|
73.18 |
0.76M |
1.39M |
0.9 |
|
94.88 |
0.71M |
1.29M |
0.9 |
|
147.36 |
0.66M |
3.19M |
0.9 |
|
537.33 |
0.41M |
2.3M |
0.7 |
|
79.54 |
0.39M |
1.17M |
0.5 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Sunrun :隔夜涨5.94%,其中RUN_240823_C_20.5 行权价在20.5美元、2024年08月23日到期的看涨期权,成交0.8万张,该张期权涨9.3%。
特斯拉 :隔夜涨6.34%,其中TSLA_240816_P_212.5 行权价在212.5美元、2024年08月16日到期的看跌期权,成交9.16万张,该张期权跌86.72%。
沃尔玛 :隔夜涨6.58%,其中WMT_240823_P_72.0 行权价在72.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权,成交0.91万张,该张期权跌89.74%。
阿伯房地产信托:隔夜涨1.76%,其中ABR_241220_C_14.0 行权价在14.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权,成交1.01万张,该张期权涨37.68%。
辉瑞:隔夜跌0.59%,其中PFE_240913_P_28.0 行权价在28.0美元、2024年09月13日到期的看跌期权,成交1.07万张,该张期权涨7.69%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $20.5 |
08/23/24 |
7.97K |
102 |
78.11 |
|
PUT $212.5 |
08/16/24 |
91.64K |
1228 |
74.62 |
|
PUT $72.0 |
08/23/24 |
9.06K |
134 |
67.63 |
|
CALL $14.0 |
12/20/24 |
10.08K |
160 |
62.99 |
|
PUT $28.0 |
09/13/24 |
10.71K |
212 |
50.5 |
|
CALL $80.0 |
11/15/24 |
6.52K |
133 |
49.0 |
|
PUT $27.0 |
09/13/24 |
11.36K |
236 |
48.15 |
|
PUT $25.0 |
12/20/24 |
7.29K |
158 |
46.13 |
|
CALL $32.0 |
08/23/24 |
16.71K |
371 |
45.05 |
|
PUT $46.0 |
09/27/24 |
10.16K |
228 |
44.56 |
ol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、AST SPACEMOBILE INC隔夜暴涨50%。该股期权总成交量38.38万张,其中看跌期权占总成交量的34.13%,看涨期权占65.87%。隐含波动率达150.26%,IV 年内高位达275.30%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
107.49K |
304.12% |
100.00% |
100.00% |
304.12% |
|
10.96K |
197.15% |
30.66% |
25.00% |
252.05% |
|
4.30K |
185.27% |
19.15% |
77.00% |
868.08% |
|
38.50K |
173.66% |
92.46% |
98.00% |
183.96% |
|
5.29K |
153.39% |
25.31% |
84.00% |
505.77% |
|
383.83K |
150.26% |
42.70% |
89.00% |
275.30% |
|
24.44K |
141.15% |
49.06% |
87.00% |
221.11% |
|
12.99K |
136.54% |
22.77% |
69.00% |
342.00% |
|
52.64K |
128.91% |
42.43% |
66.00% |
216.86% |
|
22.55K |
122.96% |
40.90% |
51.00% |
193.58% |
|
数据来源:barchart,数据截至日期2024年8月15日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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