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2024-09-02 19:05
一、大盘概览
华盛资讯09月2日讯,截至上周五收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.55%,报41563.08点;纳斯达克综合指数涨幅1.13%,报17713.62点;标准普尔500指数涨幅1.01%,报5648.4点。
因美国劳动节假期 9月2日美股休市一日。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达:隔夜涨1.51%,当日期权成交总量达521万张,较前一日减少212.6万张,环比前一日降低0.29倍。未平仓量有3015万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉:隔夜涨3.8%,当日期权成交总量达168万张,较前一日增加10.88万张,环比前一日放量0.07倍。未平仓量有697万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
3、英特尔:隔夜涨9.49%,当日期权成交总量达118万张,较近90日平均量放大逾3.5倍。未平仓量有437万张。期权链:英特尔 INTC 期权链
4、苹果:隔夜跌0.34%,当日期权成交总量达95万张,较前一日减少39.53万张,环比前一日降低0.29倍。未平仓量有657万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
5、亚马逊:隔夜涨3.71%,当日期权成交总量达56万张,较前一日增加18.84万张,环比前一日放量0.5倍。未平仓量有423万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
6、游戏驿站:隔夜涨8.88%,当日期权成交总量达37万张,较前一日增加11.21万张,环比前一日放量0.43倍。未平仓量有92万张。期权链:游戏驿站 GME 期权链
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
NVDA | 119.37 | 5.21M | 30.15M | 1.0 |
TSLA | 214.11 | 1.68M | 6.97M | 0.9 |
INTC | 22.04 | 1.18M | 4.37M | 0.6 |
AAPL | 229.0 | 0.95M | 6.57M | 0.7 |
AMZN | 178.5 | 0.57M | 4.23M | 0.9 |
AMD | 148.56 | 0.4M | 3.12M | 1.0 |
SMCI | 437.7 | 0.39M | 0.61M | 0.9 |
GME | 23.42 | 0.37M | 0.92M | 0.5 |
PDD | 96.11 | 0.36M | 1.79M | 0.5 |
PLTR | 31.48 | 0.31M | 2.73M | 0.7 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、辉瑞:隔夜涨1.01%,期权成交量19.9万张,PUT单占比62.8%,其中多张PUT单现大单异动:
2、微策略:隔夜跌0.11%,其中MSTR_240906_C_137.0 行权价在137.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权,成交3.51万张,该张期权跌23.42%,投资者押注该股长期看涨趋势。
3、英特尔:隔夜涨9.49%,期权成交量118万张,Call单占比72%,其中多张Call单现大单异动:
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
PFE | PUT $27.0 |
10/04/24 | 18.52K | 140 | 132.31 |
MSTR | CALL $137.0 |
09/06/24 | 35.1K | 305 | 115.1 |
INTC | CALL $23.5 |
09/06/24 | 37.57K | 392 | 95.85 |
PFE | PUT $15.0 |
12/20/24 | 58.27K | 656 | 88.82 |
INTC | CALL $24.5 |
09/06/24 | 15.93K | 189 | 84.26 |
FIVE | PUT $60.0 |
10/18/24 | 8.8K | 139 | 63.32 |
NVDA | PUT $83.0 |
09/13/24 | 12.5K | 224 | 55.82 |
CVNA | CALL $162.5 |
09/13/24 | 8.08K | 147 | 54.99 |
DVN | CALL $46.5 |
09/06/24 | 8.04K | 148 | 54.3 |
COIN | CALL $185.0 |
08/30/24 | 5.47K | 106 | 51.63 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来:股价上周五再跌逾8%,周内跌幅逾30%。该股当日期权总成交量1.43万张,其中看跌期权68%。隐含波动率259.93%,IV百分位28%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
MAXN | 5.25K | 594.41% | 82.58% | 98% | 706.47% |
FFIE | 14.32K | 259.93% | 18.95% | 28% | 1010.83% |
BIG | 8.88K | 255.22% | 77.27% | 99% | 308.73% |
TUP | 4.47K | 227.77% | 30.94% | 75% | 595.35% |
RILY | 50.07K | 212.77% | 64.81% | 93% | 304.12% |
ACB | 2.47K | 178.36% | 33.96% | 75% | 479.29% |
DJT | 47.80K | 165.49% | 44.10% | 72% | 251.61% |
PSNY | 3.92K | 145.42% | 38.21% | 65% | 291.22% |
AZUL | 5.28K | 137.75% | 66.81% | 99% | 180.39% |
ASTS | 120.23K | 130.59% | 33.68% | 77% | 275.30% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年8月29日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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