热门资讯> 正文
2024-09-06 18:29
一、大盘概览
华盛资讯09月06日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数跌幅0.54%,报40755.75点;纳斯达克综合指数涨幅0.25%,报17127.66点;标准普尔500指数跌幅0.3%,报5503.41点。
美股盘前,三大股指期货集体走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌幅0.64%,标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.27%,道指期货 $YMmain 跌幅0.06%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 :隔夜涨0.94%,当日期权成交总量达342万张,较前一日减少107.53万张,环比前一日降低0.24倍。未平仓量有2939万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉:隔夜涨4.9%,当日期权成交总量达276万张,较前一日增加106.01万张,环比前一日放量0.62倍。未平仓量有688万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果:隔夜涨0.69%,当日期权成交总量达74万张,较前一日减少7.71万张,环比前一日降低0.09倍。未平仓量有652万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
4、亚马逊:隔夜涨2.63%,当日期权成交总量达56万张,较前一日增加24.01万张,环比前一日放量0.74倍。未平仓量有413万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
5、博通:隔夜跌0.84%,当日期权成交总量达40万张,较近90日平均成交量放量18倍。未平仓量有268万张。期权链:博通 AVGO 期权链
6、蔚来:隔夜涨14.39%,当日期权成交总量达38万张,较前一日增加15.25万张,环比前一日放量0.66倍。未平仓量有257万张。期权链:蔚来 NIO 期权链
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
$NVDA | 107.21 | 3.42M | 29.39M | 1.0 |
$TSLA | 230.17 | 2.76M | 6.88M | 0.9 |
$AAPL | 222.38 | 0.74M | 6.52M | 0.7 |
$AMZN | 177.89 | 0.57M | 4.14M | 0.9 |
$INTC | 19.4 | 0.5M | 4.58M | 0.5 |
$AVGO | 152.82 | 0.4M | 2.68M | 0.9 |
$NIO | 4.85 | 0.38M | 2.57M | 0.7 |
$DLTR | 68.47 | 0.31M | 0.35M | 0.9 |
$BAC | 40.14 | 0.28M | 3.26M | 1.2 |
$AMD | 139.44 | 0.28M | 3.07M | 1.0 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、微策略:隔夜跌4.23%,其中MSTR_240913_C_132.0 行权价在132.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权,成交3.56万张,该张期权跌47.22%。
2、特斯拉:隔夜涨4.9%,当日期权成交总量达276万张,Call单占比61%,其中多张期权现大单异动:
3、Rivian $RIVN :隔夜涨3.46%,其中RIVN_241004_P_13.5 行权价在13.5美元、2024年10月04日到期的看跌期权,成交0.88万张,该张期权跌24.59%。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
$MSTR | CALL $132.0 |
09/13/24 | 35.65K | 327 | 109.02 |
$TSLA | PUT $227.5 |
09/06/24 | 89.72K | 1037 | 86.51 |
$CVI | PUT $22.5 |
10/18/24 | 8.31K | 113 | 73.52 |
$RIVN | PUT $13.5 |
10/04/24 | 8.77K | 132 | 66.44 |
$TSLA | CALL $242.5 |
09/13/24 | 41.69K | 689 | 60.51 |
$UAL | CALL $46.5 |
09/06/24 | 27.15K | 454 | 59.8 |
$TSLA | PUT $230.0 |
09/06/24 | 89.73K | 1573 | 57.05 |
$TSLA | PUT $232.5 |
09/06/24 | 27.95K | 493 | 56.69 |
$TSLA | PUT $227.5 |
09/13/24 | 11.93K | 211 | 56.52 |
$VFC | CALL $18.5 |
09/13/24 | 7.55K | 151 | 50.0 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股“太空卫星第一股 $ASTS :隔夜暴跌14%,期权总成交量18.3万张,其中看涨期权占比58%。隐含波动率161.43%,IV百分位升至90%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
$BIG | 7.78K | 364.18% | 100.00% | 100% | 364.18% |
$BDTX | 6.14K | 296.23% | 38.64% | 97% | 735.97% |
$TERN | 4.41K | 263.01% | 81.32% | 98% | 313.50% |
$FFIE | 18.59K | 261.70% | 19.14% | 28% | 1010.83% |
$RILY | 15.49K | 209.14% | 63.41% | 91% | 304.12% |
$EBS | 3.07K | 198.39% | 34.84% | 94% | 505.77% |
$VRDN | 3.03K | 189.98% | 98.13% | 99% | 193.07% |
$DJT | 75.88K | 186.81% | 57.94% | 83% | 251.61% |
$ASTS | 182.80K | 161.43% | 47.82% | 90% | 275.30% |
$AZUL | 4.06K | 153.26% | 78.88% | 99% | 180.39% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年9月5日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容,敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们,可以进入APP行情——市场——期权频道,了解期权大市,更有期权各类榜单和期权基础教学内容!!
【期权小课堂】
人永远赚不到,认知范围外的钱,除非你靠运气;了解更多期权知识,提高我们的认知,让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略:
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。