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2024-09-09 19:51
编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
华盛资讯9月9日讯,截至上周五收盘,道琼斯工业平均指数跌幅1.01%,报40345.41点;纳斯达克综合指数跌幅2.55%,报16690.83点;标准普尔500指数跌幅1.73%,报5408.42点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA :隔夜跌4.09%,当日期权成交总量达614万张,较前一日增加272.35万张,环比前一日放量0.8倍。未平仓量有2973万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 $TSLA :隔夜跌8.45%,当日期权成交总量达306万张,较前一日增加30.36万张,环比前一日放量0.11倍。未平仓量有708万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
苹果 $AAPL :隔夜跌0.7%,当日期权成交总量达100万张,较前一日增加25.88万张,环比前一日放量0.35倍。未平仓量有656万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
博通 $AVGO :隔夜跌10.36%,当日期权成交总量达78万张,较前一日增加38.09万张,环比前一日放量0.95倍。未平仓量有280万张。期权链:博通 AVGO 期权链
蔚来 $NIO :隔夜涨3.51%,当日期权成交总量达42万张,较前一日增加3.94万张,较近一个月成交放大3.54倍。未平仓量有263万张。期权链:蔚来 NIO 期权链
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
NVDA | 102.83 | 6.14M | 29.73M | 1.0 |
TSLA | 210.73 | 3.06M | 7.08M | 0.9 |
AAPL | 220.82 | 1.0M | 6.56M | 0.7 |
AVGO | 137.0 | 0.78M | 2.8M | 0.9 |
AMD | 134.35 | 0.6M | 3.09M | 1.0 |
AMZN | 171.39 | 0.52M | 4.22M | 0.9 |
GME | 23.92 | 0.51M | 0.94M | 0.5 |
PLTR | 30.33 | 0.47M | 2.8M | 0.7 |
META | 500.27 | 0.44M | 2.18M | 0.8 |
NIO | 5.02 | 0.42M | 2.63M | 0.7 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA :隔夜跌4.09%,多只看涨期权异动:
2、戴文能源 $DVN :隔夜跌1.76%,其中DVN_240913_C_43.5 行权价在43.5美元、2024年09月13日到期的看涨期权,成交0.83万张,该张期权跌68.18%。
3、美国银行 $BAC :隔夜跌2.81%,其中BAC_240906_C_39.5 行权价在39.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权,成交0.91万张,该张期权跌98.68%。
4、回声星通信 $SATS :隔夜涨0.54%,其中SATS_241018_C_25.0 行权价在25.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权,成交0.72万张,该张期权跌1.54%。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
NVDA | CALL $103.0 |
09/06/24 | 254.42K | 1756 | 144.89 |
NVDA | CALL $102.0 |
09/06/24 | 176.08K | 2118 | 83.14 |
DVN | CALL $43.5 |
09/13/24 | 8.3K | 105 | 79.01 |
BAC | CALL $39.5 |
09/06/24 | 9.1K | 127 | 71.63 |
SATS | CALL $25.0 |
10/18/24 | 7.16K | 107 | 66.93 |
DELL | CALL $109.0 |
09/13/24 | 8.12K | 131 | 62.01 |
PTON | CALL $4.5 |
09/06/24 | 135.04K | 2232 | 60.5 |
NVDA | CALL $104.0 |
09/06/24 | 186.03K | 3224 | 57.7 |
SMCI | PUT $387.5 |
09/06/24 | 6.14K | 109 | 56.35 |
NEE | CALL $84.0 |
09/13/24 | 7.89K | 145 | 54.43 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团 $DJT :该股在上周五期权总成交量7.5万张,其中看跌期权占比近50%。隐含波动率194%,IV百分位87%。
特朗普计划在周四的演讲中概述一系列经济提案,包括正式引入艾隆·马斯克推荐的政府效率委员会,将企业税率削减到15%的条件是该公司在美国生产产品,以及承诺废除拜登政府期间的某些未使用基金。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
$DJT | 75.06K | 194.34% | 62.82% | 87% | 251.61% |
$ASTS | 117.25K | 162.55% | 48.33% | 90% | 275.30% |
$GME | 514.03K | 119.84% | 21.30% | 73% | 363.80% |
$CLSK | 71.56K | 98.13% | 18.73% | 13% | 170.96% |
$MARA | 202.33K | 93.43% | 11.33% | 18% | 197.83% |
$MSTR | 193.58K | 91.59% | 35.89% | 61% | 165.40% |
$LUMN | 55.32K | 90.72% | 15.38% | 44% | 302.47% |
$VKTX | 20.47K | 88.04% | 37.46% | 29% | 234.70% |
$MBLY | 53.08K | 81.92% | 88.49% | 98% | 87.71% |
$SMCI | 297.76K | 80.59% | 46.08% | 59% | 119.08% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年9月7日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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