期權大單 | 阿里巴巴末日CALL單異動！美司法部擬對蘋果出手

一、市場概覽

美東時間周五（8月26日），受美聯儲主席鮑威爾講話影響，三大指數大跌。納指收跌3.94%，標普500指數收跌3.37%，道指收跌3.03%。

期權市場方面，交投活躍度顯著上升，周五期權交易量為43,593,000份合約，高於90日平均成交數量36,228,643。其中，看跌期權合約佔比48%，看漲期權合約佔比52%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務合約量仍然位列前三，分別佔比19.4%、16.3%和6.1%。ETF基金成交增加，寬基ETF期權合約佔比32.6%，槓桿ETF期權合約佔比4.4%。

個股期權方面，982只股票期權合約總量高於30日移動平均線；其中前100只個股期權合約總量佔比82%；另外有1566只個股無期權合約。

二、異動大單

周五（8月26日），非必選消費、信息技術和醫療健康相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：特斯拉、3B家居、阿里巴巴、DoorDash $DASH 、Black Diamond、耐克、Lakes娛樂、Chewy、TJX、Carvana $CVNA 。

重點動態：阿里巴巴出現末日CALL單，9月2日到期、行權價102美元的看漲期權出現異動，該筆交易成交355張，總成本7.7萬美元。該期權連在周四和周五成交量攀升，周五盤前，中概股迎政策利好。

相關資訊：

• 8月29日，阿里巴巴集團首次發佈《2022阿里巴巴環境、社會和治理報告》(ESG報告)，提出「創造商業之上的價值」，從三個維度、七個方向，展現對於環境、均衡發展、企業治理等一系列問題的思考與行動。
• 據彭博報道，馬斯克8月29日在挪威舉行的一個能源會議上説：「我們正在以最快速度前進。」他提到了在德國和美國得州的投資。他表示，今年將宣佈下一個超級工廠的選址。

2.信息技術股

今日榜單TOP10：蘋果、英偉達、康普控股、英特爾、Affirm Holdings $AFRM 、安森美半導體、PayPal、路坦力、賽富時、Enphase能源。

重點動態：英偉達績后出現千張看跌大單，8月26日到期、行權價165美元的期權鏈成交1000張大單，總成本5.73萬美元。該股當日受業績和大盤拖累，大跌9.23%。

相關資訊：

• 因為庫存去化不如預期的影響，繼此前報價大幅修正之后，市場有消除傳出，顯卡供應商將會在8月底將再啟動新一波大降價，以英偉達芯片產品為主，AMD芯片也難逃砍價命運，此前英偉達CEO黃仁勛承認製造了過多的顯卡，目前在降價銷售。
• 一位知情人士透露，今年年底前，美國司法部或將會針對蘋果發起反壟斷訴訟。 報道稱，自2019年以來，美國司法部一直在對蘋果公司進行調查，長達三年時間。美國司法部認為蘋果公司濫用其市場力量，扼殺小型科技公司，包括應用程序開發商和硬件製造商，從而遏制了競爭。

3.醫療健康股

今日榜單TOP10：德康醫療、CVS健保、美敦力、Intellia Therapeutics、諾瓦瓦克斯、CASSAVA科學 $SAVA 、MODERNA、輝瑞、Elevance Health $ELV 、聯合健康。

重點動態：輝瑞於11月18日到期、行權價27.5美元的期權鏈出現異動看漲期權大單成交，該筆交易成交58張，總成本11.6萬美元。由於距離到期日尚早，該期權鏈此前並不太活躍，未平倉數量也不高。

相關資訊：

• 8月26日，美國疫苗製造商Moderna公司宣佈，正在起訴輝瑞及其德國合作伙伴BioNTech公司，理由是它們在開發第一個新冠疫苗時侵犯專利權。
• 據媒體報道，聯合健康(UNH)首席財務官John Rex被捲入了集體訴訟，聲稱他忽略了公司401(k)計劃中滿是低績效目標日期基金的信息。該訴訟稱，Rex優先考慮了聯合健康與富國銀行(WFC)的關係，后者負責處理相關資金，並擔任該公司的銀行合作伙伴。

（編者注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）

三、指標異動排行

1.期權成交總量TOP10

重點動態：期權合約總量TOP10數據顯示，市場交易活躍度較前一個交易日提升。周五美股大跌，導致市場波動加劇，3倍做多納指的TQQQ $TQQQ 衝上成交量榜單。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：軟件企業MFGP $MFGP 周五成交量攀升至超過1萬張，成交量比達到514。消息面上，Open Text周四表示，同意以60億美元(含債務)收購MFGP，以增加收入和規模，因為該公司有望成為「世界上最大的軟件和雲業務之一」。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：當日Call單比率達到100%的個股共18只，醫療健康板塊中看漲期權比率達到100%的佔比較多。當日PUT單率比中，看跌期權比例達到100%的有6只，較此前顯著增多。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：眼科生物藥企ISEE隱波率攀升至384，該股周四周五連續兩日大幅下跌，此前其公佈的業績不及預期，目前該公司還未實現盈利。臨牀階段生物製藥公司Clene $CLNN 、數字通訊服務公司Avaya Holdings $AVYA 及3B家居 $BBBY 隱含波動率持續位於高位。

注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。

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