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2022-09-01 19:25
一、市場概覽
美東時間周三(8月31日),美股市場繼續走低,道指收跌0.88%,標普500指數跌0.78%,納指收跌0.56%。
期權市場方面,交易活躍度略有回升,周三期權成交總量為34,282,937張,高於前一個交易日,低於90日平均成交量 36,103,293。其中,看跌期權合約佔比51%,前值50%,看漲期權合約佔比49%。
分板塊看,行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三,非必選消費成交量佔比17.4%,信息技術成交量佔比15.8%,通訊服務成交量佔比9.4%。寬基ETF期權合約佔比31.6%,槓桿ETF期權合約佔比2.7%。
個股期權方面,832只股票期權成交量高於30日移動平均線,前值904,近期該數據持續下滑;其中前100只個股期權成交量佔比81%,前值80%;另外有1671只個股無期權成交,前值1626。
二、指標異動排行
期權交易中通常存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會,規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態:
注:期權成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態:
注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值,相對成交量比越高,意味着該期權標的近期活躍度越高,不同於期權成交總量,該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高,但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態:
注:High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率(IV)TOP10
重點動態:
注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味着期權交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置,有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢,該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。
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