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期權大單 | 特斯拉AMD成交總量均超百萬張，阿里沽購比驟升
2022-11-03 17:28
編輯：Nicole
美東時間周三（11月2日），美聯儲連續第四次加息75個基點，鮑威爾在新聞發佈會中發表「鷹」派言論重擊美股，美股收跌。截至收盤，道指跌1.55%，標普500指數跌2.50%，納指跌3.36%。
期權市場方面，交易活躍度大幅提高，期權成交總量為44,181,518張，前值31,272,357，高於90日平均成交量37,118,560。其中，看跌期權合約佔比52%，前值44%，看漲期權合約佔比48%。
一、異動大單
周三（11月2日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP10：攜程網、福特汽車、特斯拉、亞馬遜、Kontoor Brands、eBay、愛彼迎、美高梅、耐克、塔吉特
當日新增上榜：攜程網、福特汽車、Kontoor Brands、eBay、美高梅、耐克、塔吉特
重點動態：
- 攜程網出現11月18日到期、行權價為30美元的看漲期權大單。旅遊熱度升溫，該股本周累計漲幅近12%。
- eBay出現2023年4月21日到期、行權價為37.5美元的看跌期權大單。該公司最新第三季度業績顯示，第三季度淨營收為23.80億美元，同比下降5%；來自於持續運營業務的淨虧損為7000萬美元，相比之下去年同期來自於持續運營業務的淨利潤為2.83億美元。
相關資訊：
- 攜程報告顯示，國慶期間，露營旅遊訂單量同比增長超10倍，其中本地訂單佔比近八成，市外周邊訂單佔比15%。飛豬數據顯示，冰雪旅遊旺季正拉開序幕！截至10月26日12點，吉林長白山成為熱門覈銷目的地第一名。「雙11」成「囤旅遊」重要節點，隨心飛、隨心租等成為熱銷尖貨。
- 當地時間周三，木頭姐表示，馬斯克正考慮將社交媒體平臺推特打造成像微信這樣的超級應用。她還補充道，「馬斯克確實相信垂直整合，推特將是垂直整合的偉大典範。」她認為，未來的推特可能更像一個數字錢包。
2.信息技術股
當日榜單TOP10：蘋果、美光科技、PayPal、SentinelOne、高通、第一太陽能、Coupa Software、Block、Marathon Patent、Zscaler
當日新增上榜：美光科技、PayPal、SentinelOne、高通、第一太陽能、Coupa Software、Block、Marathon Patent、Zscaler
重點動態：
- 蘋果出現11月4日（本周五）到期、行權價為149美元的看跌期權大單。據報道，蘋果公司已經暫停了幾乎所有的招聘，直至明年9月。
- Zscaler出現2023年7月21日到期、行權價為150美元的看跌期權大單。該股隔夜重挫超8%，首獲機構Macquarie評級覆蓋。Macquarie分析師Frederick Havemeyer對其予「中性」評級，目標價155美元。
相關資訊：
- 周三（11月2日）盤后，美國芯片巨頭高通發佈2022財年第四財季的業績。報告期內，高通營收入113.9億美元，同比增22%；整后每股收益為3.13美元，和市場預期持平；但Q1業績指引遠遜於市場預期。
- PayPal預計將於周四（11月3日）盤后發佈第三季度財報，此前Q2營收68.06億美元，淨利潤-3.41億美元，每股收益-0.29美元。
3.醫療健康股
當日榜單TOP10：雅培、Mednax、吉利德科學、漢瑞祥、禮來、安進、愛德華生命科學、West Pharmaceutical、哈門那、福泰製藥
當日新增上榜：TOP 10均為新增上榜
重點動態：
- 吉利德科學現12月16日到期、行權價為77.5美元的看跌期權大單。該公司上周五（10月28日）公佈的最新業績顯示，新冠藥物銷售額大超預期，再次上調全年業績指引，當日大漲近13%。
相關資訊：
- 本周二（11月1日）美股盤前，禮來公佈了2022年第三季度財務業績。財報顯示，禮來Q3營收為69.42億美元，同比增長2%；淨利潤14.52億美元，同比增長31%。巴克萊維持禮來「增持」評級，目標價由355美元升至395美元。
（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
二、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
- 周三（11月2日），鮑威爾在新聞記者會上的講話引發市場劇烈波動。TOP 10個股或ETF期權成交總量均較前一日大幅增長。亞馬遜期權成交總量接近300萬張，Meta、特斯拉、蘋果及美國超微公司期權成交總量均超過100萬張。
- 阿里巴巴期權成交總量上漲，進入TOP 10榜單，看跌期權成交數量大增，沽購比達到6.78。
注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：AssetMark Financial Holdings $AMK 期權相對成交量比居首位，隔夜逆市大漲13%。Raymond James將該股目標價由29美元上調至30美元，維持「強烈買入（Strong Buy）」評級。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
- 當日Call單比率達到100%的個股或ETF有19只，其中途牛 $TOUR 合約量大超其90日均值，看漲期權比率達100%。
- 當日Put單比率達到100%的個股或ETF有5只，影音娛樂軟件公司艾維科技 $AVID 等遭到期權市場看衰。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：科技獨角獸公司Confluent $CFLT 隔夜重挫12.98%，此前花旗將該股票的目標價由32.00美元降至30.00美元，對該股的評級為「中性」。
（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）
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