期權大單 | 中概反攻，阿里看漲期權異動，YANG隱波率急升

2022-11-30 19:58

美東時間周二（11月29日），美股三大指數窄幅震盪。截至收盤，道指漲0.01%，標普500指數跌0.16%，納指跌0.59%。

期權市場方面，交易活躍度環比下滑，期權成交總量為28,350,276張，前值30,215,969，仍低於90日平均成交量38,656,273。其中，看跌期權合約佔比46%，前值47%，看漲期權合約佔比54%。

一、異動大單

周二（11月29日），非必選消費、信息技術和醫藥板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、拼多多、QuantumScape、塔吉特、Rivian、美國汽車零件、萬豪酒店、好未來、阿里巴巴。

重點動態：

隔夜中概股大反攻，阿里巴巴現看漲期權大單異動，行權價150美元。期權成交總量升至30萬，沽購比維持0.32的低位。拼多多持續出現看漲期權異動，押注82美元，拼多多業績發佈后兩日累漲近20%。

相關資訊：

拼多多2022年Q3營收為355.04億元，去年同期為215.06億元，同比增長65%，市場預期為309.37億元。淨利潤為105.88億元，去年同期為16.4億元，同比大增546%，市場預期為56.36億元。調整后每ADS收益 8.62元，市場預估4.75元。
摩根士丹利股票分析師Adam Jonas就推特事件及其對特斯拉股價和基礎業務的潛在影響對投資者進行了調查。調查結果顯示，馬斯克最近與推特的種種風波不僅影響了推特的業務和股價，其影響還會擴散到其特斯拉上。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、英偉達、Meta Materials、Affirm Holdings、SENTINELONE、美國超微公司、美光科技、CrowdStrike、PayPal、微軟。

重點動態：

美光科技現看跌期權大單異動，行權價55美元，成交1250張，總金額130萬美元。美光科技期權成交總量升至9.5萬，前值8.2萬，沽購比下降至1.07，前值1.25。

相關資訊：

研究公司Gartner預計，由於全球經濟疲弱，2023年芯片公司的收入將下降3.6%，從2022年的6180億美元降至5960億美元。美光科技周一領跌半導體行業。
天風國際證券分析師郭明錤表示，下修2022年第四季度iPhone出貨量預估約20%至7000萬-7500萬部，而此前市場普遍預期為8000萬至8500萬部。

3.醫藥股

當日榜單TOP：Guardant Health、雅培、強生、梯瓦製藥、百特國際、聯合健康、美敦力、默沙東、拜瑪林製藥、賽默飛世爾。

重點動態：

相關資訊：

11月30日消息，默沙東將於2022年12月14日除權除息，1股派股息0.73USD。
聯合健康周一表示，預計今年年底將實現營收增長，2023年營收將進一步增長。預計2023年的收入在3570億美元到3600億美元之間，調整后的每股收益在24.40美元到24.90美元之間。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

隔夜中概股反攻，中國大盤股ETF $FXI 漲超5%，期權成交量達到32.2萬，持倉股包含騰訊、阿里、美團、京東等。新興市場ETF $EEM 漲超2%，期權成交量達到41.7萬張，該ETF十大持倉中中國資產包含臺積電、騰訊控股、阿里巴巴、美團、建設銀行。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

醫療保健公司APEN $APEN 成交量達到27931張，成交量比681，該股隔夜大漲67.83%，波士頓科學宣佈以近6.15億美元(10美元/股)的價格收購醫療科技公司Apollo Endosurgery ，全現金交易預計將於2023年上半年完成。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到17只，烏龜海岸 $HEAR 看漲期權比率100%，期權成交量大增至10024張，本周Roth Capital將其目標價上調至18美元。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有3只，資管企業ARES $ARES 看跌期權比率100%，成交量5963，均值400，本月瑞銀將其目標價上調至95美元。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

醫藥企業GOSS $GOSS 、RXDX $RXDX 隱波率維持高位，生物檢測企業GH $GH 隱波率升至178.9，根據MarketBeat的數據，該公司的共識評級為「適度買入」，共識目標價為99.60美元。
隔夜中概反攻，3倍做空富時中國50指數-Direxion $YANG 大跌14.81%，隱波率升至126。