期權大單 | 亞馬遜現千萬美元異動PUT單，YINN隱波率維持高位

2022-12-01 20:11

美東時間周三（11月30日），美股三大指數全線飆漲。截至收盤，道指漲2.18%，標普500指數漲3.09%，納指漲4.41%。

期權市場方面，交易活躍度環比大增，期權成交總量為45,872,740張，前值28,350,276，高於90日平均成交量38,698,194。其中，看跌期權合約佔比49%，前值46%，看漲期權合約佔比51%。

一、異動大單

周三（11月30日），非必選消費、信息技術和醫藥板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、福特汽車、嘉年華郵輪、亞馬遜、星巴克、小鵬汽車、Carvana、美鷹服飾、Doordash。

重點動態：

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周三，亞馬遜表示，從美國感恩節開始到網絡星期一這五天時間里，亞馬遜的銷售額創下了歷史新高，為許多零售商在這個假日購物季到目前為止的強勁表現錦上添花。
馬斯克周三表示，他的腦機接口公司Neuralink正在尋求美國監管機構的人體實驗批准，他預計該公司研發的大腦芯片接口將在6個月內展開人體臨牀試驗。11月30日（周三），Neuralink舉辦了技術展示活動「Show and Tell」，向觀眾展示了一段用意念打字的技術。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：Marathon、美國超微公司、DocuSign、Block、蘋果、邁威爾科技、英偉達、CrowdStrike、MONGODB、派拓網絡。

重點動態：

DocuSign出現看跌期權大單，行權價110美元，成交4000張，總金額高達2630萬美元。期權成交總量升至5.47萬，前值1.87萬，沽購比升至5.21，前值0.98。

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12月1日消息，據《晚點Auto》消息，AMD前全球副總裁單羿已正式加入去年8月成立的自動駕駛公司鑑智機器人，以聯合創始人身份擔任CEO。
在周三一條推文中，馬斯克表示，他與蘋果CEO蒂姆·庫克進行了愉快的交談，並解決了關於蘋果商店或下架推特的「誤解」。馬斯克表示，蒂姆很清楚蘋果從未考慮過「將推特從應用商店中下架的可能性」，並稱這是一個「誤解」。

3.醫藥股

當日榜單TOP：艾伯維公司、諾瓦瓦克斯醫藥、Inotiv、Teladoc、Axsome醫療、精密科學、Horizon製藥公共、Gossamer、MODERNA、信諾。

重點動態：

諾瓦瓦克斯醫藥現看跌期權異動大單，行權價75美元，成交5002張，總金額高達2960萬美元。期權成交總量升至2.62萬，前值1.92萬張，沽購比急升至1.72，前值0.61。

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周三，B.Riley Financial的Mayank Mamtani發佈的一份報告中，重申了對Novavax(研究報告)的買入評級，目標價格為74美元。從華爾街的總體情況來看，分析師對Novavax的普遍持有評級，平均目標價為54.25美元。
Piper Sandler 在11月份的一份報告中將精密科學的股票目標價從40.00美元上調至50.00美元，並給予該公司「中性」評級。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

隔夜中概股繼續強勢，中國大盤股ETF $FXI 漲近5%，期權成交量達到86.98萬，前值32.2萬，前十大持倉股包含騰訊、阿里、美團、京東等。新興市場ETF $EEM 漲近3%，期權成交量達到68.78萬，前值41.7萬張，該ETF十大持倉中中國資產包含臺積電、騰訊控股、阿里巴巴、美團、建設銀行。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

跟蹤美國國債的基金BNDD $BNDD 期權成交量4030，成交量比806。仿製藥企HZNP $HZNP 期權成交量超過10萬，成交量比60.61，該股票隔夜漲超27%，據悉其董事會正在與三家制藥巨頭（安進、賽諾菲和強生）就潛在收購要約進行初步談判。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到20只，阿爾凱默斯 $ALKS 看漲期權成交比率100%，成交量2330。瑞穗在11月22日一份研究報告中將阿爾凱默斯的目標價從34.00美元上調至36.00美元，並給予該公司「買入」評級。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有3只，物流企業RLGT $RLGT 看跌期權比率100%，成交量1360。11月份，華爾街的分析師將Radiant物流的股票評級從「b」下調至「c+」