期權大單 | 特斯拉期權總量大增，小鵬績后大漲，沽購比維持高位

2022-12-05 19:20

美東時間周五（12月2日），美股三大指數窄幅震盪。截至收盤，道指漲0.1%，標普500指數跌0.12%，納指跌0.18%。

期權市場方面，交易活躍度保持活躍，期權成交總量為41,019,563張，前值40,966,020，高於90日平均成交量39,040,882。其中，看跌期權合約佔比44%，前值45%，看漲期權合約佔比56%。

一、異動大單

周五（12月2日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：特斯拉、嘉年華郵輪、京東、3B家居、星巴克、永利度假村、皇家加勒比郵輪、Carriage Services、美國達樂公司、阿里巴巴。

重點動態：

相關資訊：

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、Samsara、英偉達、賽富時、美國超微公司、微軟、Cloudflare、微策略、Zscaler、德州儀器。

重點動態：

蘋果現看漲期權大單異動，成交1783張，總金額2.51萬美元，行權價155美元。英偉達現看跌期權大單異動，成交100張，總金額10.51萬美元，行權價150美元。

相關資訊：

市場消息指，蘋果、英偉達將成為臺積電美國亞利桑那州芯片工廠的首批客户，美國總統拜登將於當地時間周二參加首批設備入廠活動。
此前，英偉達 CEO黃仁勛表示，摩爾定律已死（為GPU價格上漲辯護），不過對此AMD卻有不同的看法。 AMD首席技術官Mark Papermaster在最近的一次峰會上發言駁斥了黃仁勛的説法，強調摩爾定律仍然存在。

3.能源股

當日榜單TOP：巴西石油公司、頂點能源、PBF Energy、西方石油、埃克森美股、哈利伯頓、公平能源、Scorpio Tankers、Antero、美國西南能源。

重點動態：

西方石油於本月到期的看漲期權現異動大單，行權價70美元，成交196張，總金額3.13萬美元。雖然近期原油價格下挫，但西方石油股價表現強勢，期權成交量6.96萬，前值5.41萬。

相關資訊：

12月2日，歐盟同意對俄羅斯出口石油設置每桶60美元的價格上限。按照這一價格上限，如果石油售價超過每桶60美元的門檻，將禁止為俄石油運輸提供保險、金融等服務。不過，在上周日的線上會議上，由沙特和俄羅斯牽頭的OPEC+決定維持目前的產量水平，以評估處於動盪狀態的全球市場，同時準備「隨時開會」，並可能「立即採取額外措施」。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

股價連續大漲之后，周五小鵬汽車期權成交量升至51.6萬，進入TOP榜單。上周三小鵬汽車發佈季報之后，期權成交量攀升並維持高位，此前其期權成交量大部分處於10萬以下，隨着股價走高，期權的沽購比顯著上升，周四達到近期峰值1.14，周五回落至0.72，6月份以來至業績發佈前其沽購比基本處於0.4以下。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

小盤股ETF基金CALF $CALF 周五期權成交量976，成交量比195.2，其主要跟蹤可選消費、工業、能源等。房地產投資基金VRE成交量超過2萬，成交量比達到189.7。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到28只，室內裝修設計公司DIBS $DIBS 看漲期權成交量8517張，看漲期權比率100%，巴克萊分析師在報告中將1stdibs.com的目標價從10.00美元下調至9.00美元，併爲該公司設定了「增持」評級。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有1只，醫療企業SGFY $SGFY 看跌期權成交10001張，看跌期權比率100%，十位分析師對該股的評級為持有，兩位分析師給予該股買入評級。根據MarketBeat.com的數據，該公司目前的普遍評級為持有，平均目標價為28.15美元。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

醫藥企業GOSS $GOSS 隱波率維持高位，保持榜首。
生物製藥公司MDGL $MDGL 周五大漲近10%，隱波率達到346.8，前值306。上周四，HC Wainwright的股票研究分析師重申了MDGL「買入」評級。該股的平均評級為持有，共識目標價為154.00美元（周五收盤價80.16美元）。