期權大單 | 奈飛期權成交總量上榜Top 10，亞馬遜遭Put大單看衰

2022-12-12 20:00

美東時間周五（12月9日），美股11月PPI數據高於預期引發市場擔憂，美股收跌。截至收盤，道指跌0.90%，標普500指數跌0.73%，納指跌0.70%。

期權市場方面，交易活躍度環比小幅升高，期權成交總量為35,402,022張，前值34,019,771，90日平均成交量38,986,472。其中，看跌期權合約佔比49%，前值47%，看漲期權合約佔比51%。

一、異動大單

周五（12月9日），非必選消費、信息技術和能源板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、理想汽車、阿里巴巴、霍頓房屋、塔吉特、Peloton、亞馬遜、拼多多、京東、Lululemon

重點動態：

理想汽車 $LI Q3虧損記錄創新高，上周五大跌12%，卻獲看漲期權大單押注。該股出現2023年6月16日到期、行權價為28美元的看漲期權大單，但該股的未平倉數為121。
亞馬遜 $AMZN 出現2023年1月20日到期、行權價為75美元的看跌期權大單。據報道，「寒冬中」的亞馬遜正在尋求改變，將推出短視頻帶貨功能Inspire，與TikTok的興趣推薦類似，可以讓消費者從精選的圖片和視頻中購買商品。

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上周五（12月9日），Lululemon $LULU 績后大跌近13%，該股第四財季業績指引低於預期。績后大行對該股目標價看法不一，大摩將該股目標價從343美元上調至387美元，Piper Sandler將其目標價從350美元上調至390美元。而瑞銀將該股目標價由395美元小幅下調至390美元。
特斯拉 $TSLA 上周五反彈，但全周收跌8.11%。據報道，支持馬斯克的一些華爾街銀行們正考慮使用特斯拉股票支持的新保證金貸款替代他在推特上的部分高利息債務，以削減推特的風險債務比例，馬斯克屆時也將親自負責償還這些貸款。

2.信息技術股

當日榜單TOP：賽富時、蘋果、ForgeRock、英偉達、Rackspace、Varonis系統、安森美半導體、Okta, Inc.、微軟、歐特克

重點動態：

英偉達 $NVDA 出現2023年1月20日到期、行權價為200美元的看漲期權大單。上周五，業內爆出英偉達RTX4070的參數信息。據爆料，RTX4070將採用AD104-250-A1芯片，擁有5888CUDA核心，配備12GB21Gbps GDDR6X顯存，功耗為250W。
微軟 $MSFT 現2023年2月17日到期、行權價為255美元的看漲期權大單。微軟收購暴雪一事仍未落定，上周美國反壟斷監管部門聯邦貿易委員會決定對這一交易提出反壟斷訴訟，微軟一方則表示將應訴到底。

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瑞信調降蘋果 $AAPL 2023年第一財季iPhone銷售預期。瑞信分析師Shannon Cross發表研報表示，根據一項調查，由於生產問題，蘋果2023財年第一季iPhone銷量可能會減少700萬台，並且積壓的銷售將轉移到第二季。瑞信將第一季iPhone銷量預測下調700萬至6900萬部，維持營收1216.6億美元的預期不變，將每股獲利預期從2.09美元下調至1.92美元，降幅為8%。

3.能源股

當日榜單TOP：斯倫貝謝、西方石油、瓦萊羅能源、Coterra Energy、DENBURY、雪佛龍、戴文能源、Diamondback能源、康菲石油、歐尼克

重點動態：

上周美俄「原油大戰」背景下，油價盤中波動大，上周五多隻能源股出現期權異動。雪佛龍 $CVX 出現2023年1月20日到期、行權價為175美元的看跌期權大單。近期，雪佛龍披露了在石油需求和價格高企的情況下明年增加能源項目支出的計劃。

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（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

上周五（12月9日），多隻明星科技股期權成交總量大增。特斯拉期權成交總量 $TSLA 增至近280萬張，前值2144248；蘋果 $AAPL 期權成交總量超百萬張，前值894005；英偉達 $NVDA 期權成交總量小幅上漲。
奈飛 $NFLX 期權成交總量新上榜Top 10，該公司聯席行政總裁Ted Sarandos表示，公司在經歷今年艱難的一年后，明年收入將會反彈。富國銀行上調該股評級至「增持」，目標價由300美元上調至400美元。科文分析師John Blackledge將奈飛目標價從340美元上調至405美元，並維持對該股「跑贏大市」評級，並將該股列為其2023年大盤股首選。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

上周五（12月9日），醫藥股Ambrx $AMAM 飆升1007.59%，期權成交總量驟升至15030，相對成交量比達683.18。該股於當日盤中不斷觸發臨時停牌，該公司針對乳腺癌抗體偶聯（ADC）療法ARX788發佈了ACE-Breast-03中級階段研究的初步數據，結果表明，該療法確認了整體57.1%的反應率（受試樣本為7名病患）。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股或ETF達到14只，博彩和賽車設施運營商Bally’s $BALY 看漲期權比率達100%，在目前覆蓋該股評級的9位分析師中，6個評級為「持有」，2個評級為「買入」，分析師對該股未來12個月的平均目標價為29.88美元。
當日Put單比率達到100%的個股或ETF有8只，房地產板塊阿波羅商業房地產 $ARI 、福里斯特 $FOR 等均遭看衰。