原創精選> 正文
期權大單 | 阿里期權成交量、沽購比大增，醫藥股MDGL隱波率升至359.7
2022-12-19 20:43
美東時間周五（12月16日），美股繼續下挫。截至收盤，道指跌0.85%，標普500指數跌0.97%，納指收跌1.11%。
期權市場方面，交易活躍度保持活躍，期權成交總量為45,778,899張，前值40,296,315，繼續高於90日平均成交量39,212,558。其中，看跌期權合約佔比53%，前值51%，看漲期權合約佔比47%。
一、異動大單
周五（12月16日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP：特斯拉、亞馬遜、車美仕、阿里巴巴、好未來、星巴克、美元樹公司、紐威樂柏美、Academy Sports、美國達樂公司。
重點動態：
- 阿里巴巴現2023年1月20日到期、行權價75美元的看跌期權大單異動，成交1462張，總金額20.19萬美元，顯示看多情緒。阿里當日期權成交總量增至46.2萬張，前值26.85萬張，沽購比2.56，前值1。
相關資訊：
- 日前，特斯拉第三大個人股東、印尼億萬富翁廖凱原在社交媒體指責馬斯克過於關注其用440多億美元收購的社交媒體網站Twitter，併發文希望馬斯克「下課」，並儘快幫助Twitter找到新CEO。
- 據報道，蔡崇信計劃通過摩根士丹利出售300萬份阿里巴巴美國存託憑證(ADR)，約佔蔡崇信所持有阿里巴巴股權的8%左右。按上周四收盤價計算，這部分股權價值約2.6億美元。
2.信息技術股
當日榜單TOP：蘋果、Riot Blockchain、微軟、PayPal、英偉達、Pure Storage、第一太陽能、思科、Adobe、Block。
重點動態：
- 蘋果期權成交量持續上漲，周五現末日看漲期權成交大單，成交540張，總金額2.7萬美元。蘋果當日期權成交總量達到183.57萬張，前值157.69萬張，周三成交量115萬張。
相關資訊：
- 據報道，蘋果公司計劃在「明年初」發佈配備M2 Pro和M2 Max芯片的14英寸和16英寸MacBook Pro新機型。
- 據報道，微軟已暗示，計劃挑戰美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止其以750億美元收購動視暴雪交易的訴訟。
3.醫療健康股
當日榜單TOP：Bionano、MODERNA、Tilray、施貴寶、哈門那、安進、雅培、聯合健康、Natera、賽默飛世爾。
重點動態：
- MODERNA期權成交量維持高位，周五現看漲期權大單異動，成交40張，行權價200美元，總金額4.85萬美元。當日期權成交總量17.63萬張，前值11.91萬張，上周最高單日成交量達到24.19萬張。
相關資訊：
- MODERNA獲多家機構看好，摩根士丹利分析師馬修·哈里森將Moderna目標價從170美元上調至209美元，並保持「與大市同步」評級。傑富瑞將Moderna評級從持有上調至買入，目標價從170美元上調至275美元。
（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
二、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
- 特斯拉 $TSLA 期權成交量持續上升，周五總成交量躍升至332萬張，前值238萬張。特斯拉上周股價持續走低，周五跌至150.23美元，創下2020年11月以來的新低，致股東不滿，馬斯克在推特上發起了一項民意調查，詢問「我應該辭任推特老闆嗎？」
- 新興市場ETF $EEM 期權成交量增至47萬上榜，上周該ETF的沽購比持續上升，從周初的0.14增至周五的2.56。
注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：
- 生物製藥公司NUVL $NUVL 期權成交量增至2503，成交量比達到2503。蒙特利爾銀行資本在一份研究報告中將Nuvalal的股票目標價從28.00美元上調至50.00美元，並給予該股「買入」評級。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
- 當日Call單比率達到100%的個股爲14只。主要為醫療健康股，生物製藥公司RYTM $RYTM 看漲期權成交量6072，看漲期權比率100%，目前華爾街分析師對該股12個月的平均目標價為30.33美元。
- 當日Put單比率達到100%的個股爲6只，含多隻ETF。房地產按揭貸款的ETF $REM 看跌期權成交量4764，看跌期權比率100%。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：
- 生物醫藥股MDGL $MDGL 的隱波率達到359.7高居榜首，在12月初一份報告中，HC Wainwright重申了對Madrigal 股票的「買入」評級。此外，公司將於12月19日星期一宣佈Resmetirom的3期MAESTRO-NASH研究的結果。
（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）
【更多閲讀】
更多期權知識戳看：
風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。
