期權大單 | Sofi期權成交量上榜前十，Boss直聘看跌期權比率近100%

2023-01-31 20:10

編者按：金融股Sofi隔夜逆市漲12%，Q4營收同比增60%；3B家居、Carvana徘徊在破產邊緣，仍獲散户熱炒，隱波率居高位；特斯拉期權成交總量環比前一日下降超50% >>

美東時間周一（1月30日），美股三大指數集體下挫。截至收盤，道指跌0.77%，標普500指數跌1.30%，納指收跌1.96%。

期權市場方面，交易活躍度環比回落，期權成交總量為37,620,501張，前值53,317,405張，略低於90日平均成交量40,016,970。其中，看跌期權合約佔比46%，前值41%，看漲期權合約佔比54%。

指標異動排行

期權交易中通常存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

特斯拉 $TSLA 期權成交總量環比降至約300萬張，前值超700萬張。特斯拉在上周飆漲超30%后，周一回調超6%。此前多家花旗、Wedbush及美銀等多家機構上調特斯拉目標價，其中Wedbush將特斯拉的目標價提高至200美元。
美國在線個人金融公司Sofi Technologies $SOFI 隔夜期權成交總量超80萬張，看漲期權合約量遠超看跌期權。該股隔夜逆市上漲逾12%，2022年Q4營收同比增長60%至4.567億美元，淨虧損同比收窄64%至4000.6萬美元。
WSB概念股中，AMC院線 $AMC 和3B家居 $BBBY 期權成交總量上榜前十，但這兩股股價走勢出現分化，AMC院線隔夜收跌超9%，3B家居則大漲29%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態：

3B家居 $BBBY 隱含波動率位居第二位，達320.4，該股隔夜收漲超12%。儘管3B家居計劃關閉87家3B家居門店和5家buybuy Baby門店，並削減所有50家Harmon門店，但散户對該股的熱情仍然不減。
同時受到美國散户青睞的還有深陷破產傳聞的Carvana $CVNA 。Carvana隔夜隱含波動率達216.9，收漲29%，盤中一度觸發停牌。數據顯示，周一Carvana有超過26.6萬份看漲合約易手，為歷史第二高水平，是過去20天平均交易量的三倍多。
「美版頭條」Buzzfeed $BZFD 隱含波動率進入榜單前十，因搭上ChatGPT概念，該股上周飆升逾300%，成交量突破4.38億股。本月成交量超過4.85億股，而其月平均成交量不足2500萬股。