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期權大單 | AMD、Snap期權成交總量翻倍！知乎看漲期權比率達100%
2023-02-01 20:10
- Snap(SNAP) 0
- 美國超微公司(AMD) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
編者按：Snap連續第五次績后大跳水，Put大單搶跑入場；二手車零售商Carvana隱含波動率持續位居高位，1月累漲114%；亞馬遜績前獲看漲期權大單押注 >>
美東時間周二（1月31日），美股三大指數集體收漲。截至收盤，道指漲1.09%，標普500指數漲1.46%，納指收漲1.67%。
期權市場方面，交易活躍度環比繼續下滑，期權成交總量為33,595,432張，前值37,620,501張，低於90日平均成交量40,094,827。其中，看跌期權合約佔比46%，前值46%，看漲期權合約佔比54%。
一、異動大單
周二（1月31日），非必選消費、信息技術和通訊服務板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費股
當日榜單TOP：特斯拉、亞馬遜、WW International、福特汽車、佩恩國民博彩、索尼、阿里巴巴、希爾頓酒店、DoorDash、Wayfair
重點動態：
- 亞馬遜 $AMZN 績前現看漲期權大單，行權價為107美元，到期日為2月17日。亞馬遜預計在本周四盤后公佈最新財報。彭博分析師預期，亞馬遜Q4營收為1456.97億美元，同比增長6.03%；經調整淨利潤預計錄得61.32億美元，同比下降57.19%。
相關資訊：
- 在亞馬遜最新季度業績公佈之前，巴克萊分析師Ross Sandler將其目標價從140美元下調至130美元，並維持對該股的「增持」評級。
- 由特斯拉 $TSLA 遞交給SEC的最新文件顯示，2022年特斯拉總營收為814.62億美元，同比增加51%。其中，中國市場實現營收181.45億美元，佔比22.27%。中國市場營收較2021年的138.44億美元同比增加31.07%，而此前中國市場的增速連續兩年超過100%。
2.信息技術股
當日榜單TOP：Marathon Patent、賽富時、Unity、Visa、英特爾、Veritone、Zoom視頻通訊、Enphase能源、英偉達、Atlassian公共
重點動態：
- 軟件公司Veritone $VERI 現8月18日到期、行權價為12.5美元的看漲期權大單。該股隔夜走高，盤中漲幅一度擴大至20%，收盤上漲超8%，報8.45美元。消息面上，當地時間周二，Veritone宣佈了包括縮減人員等在內的降本增效措施。
相關資訊：
- 周二，英特爾 $INTC 表示已大幅削減員工和高管薪酬。一位知情人士透露，降薪幅度將從基本工資的5%到25%不等，而公司的時薪員工將不受影響。
- 巴克萊分析師Ryan MacWilliams在報告中表示，據悉Zoom $ZM 已向其Zoom One Pro計劃的客户發送了電子郵件，稱從3月1日起訂閲價格將提高1美元至每月15.99美元，該公司估計這相當於約7%的漲幅。該分析師認為，鑑於Zoom去年在其產品中免費增加了一些功能，因此漲價「很有意思」，並補充説，空頭一直「對最近宣佈漲價的公司保持警惕」。他認為漲價的消息對Zoom來説是積極的，對Zoom股票的評級是「持股觀望」，目標價80美元。
3.通訊服務股
當日榜單TOP：Meta Platforms、Pinterest、動視暴雪、AMC院線、Snap、谷歌A、Match集團、奈飛、Yelp、百度
重點動態：
- 社交軟件Snap $SNAP 於隔夜盤中出現看跌期權大單，行權價為11美元，到期日為3月17日。該股在盤后公佈了其最新季度業績，Q4營收首現零增長，股價盤后收跌近15%，股價報9.84美元。數據顯示，這已經是Snap連續第五次在發佈業績后出現暴跌。
相關資訊：
- 美東時間1月31日美股盤后，Snap公佈了2022年第四季度及全年業績。公司Q4收入13.0億美元，與2021年四季度持平，為公司有史以來第一個營收沒有增長的季度。同時，公司預計2023年第一季度營收將首次出現季度下滑。
- Meta Platforms $META 預計將於周三（2月1日）盤后公佈財報，彭博分析師預計，Meta Q4營收為315.62億美元，同比降低6%；經調整淨利潤預計將錄得64.43億美元，同比減少37.36%。
（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
二、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
- 美國超微公司 $AMD 期權成交量上榜前十，達近60萬張合約，前值約為30萬張。AMD於周二盤后公佈了Q4業績，營收同比增長16%，增長放緩程度低於市場預期，全年收入增長44%創歷史新高、高於自身指引。周二盤后，該股一度漲超4%。
- 同樣在周二盤后公佈財報的社交軟件Snap $SNAP ，期權成交量放大，超過56萬張，前值約為23萬張。
注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：
- 上文所述出現Call大單異動的軟件公司Veritone $VERI ，期權成交量達17580，遠超90日均成交量，相對期權成交量比達79.19。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
- 當日Call單比率達到100%的個股爲17只，前值15只，其中中概股知乎 $ZH 看漲期權比率達到100%。
- 當日Put單比率達到100%的個股爲0只，前值為2只，看跌期權比率最高的為網絡安全解決方案提供商Tenable Holdings $TENB 。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：
- 陷入破產傳聞的二手車零售商Carvana $CVNA 隱含波動率持續位於高位，達到234.7，前值216.9。該股在本周一有超過26.6萬份看漲合約易手，為歷史第二高水平，是過去20天平均交易量的三倍多。Carvana在1月累計上漲超114%，實現股價翻倍。
（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）
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