期權大單 | Meta期權成交總量接近翻倍！英特爾看漲期權異動

2023-02-02 20:01

編者按：Meta四季報好於預期並宣佈回購，隔夜盤后大漲20%；大麻生產商BGXX相對期權量比驟升，隔夜漲近172%；3B家居遭Put大單看跌至1.5美元 >>

美東時間周三（2月1日），美聯儲如期「降檔」加息25個基點，美股三大指數收漲。截至收盤，道指微漲0.02%，標普500指數漲1.05%，納指收漲2.00%。

期權市場方面，交易活躍度回升，期權成交總量為43,777,974張，前值33,595,432張，高於90日平均成交量40,045,036。其中，看跌期權合約佔比45%，前值46%，看漲期權合約佔比55%。

一、異動大單

周三（2月1日），非必選消費、信息技術和工業板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、Wayfair、維多利亞的祕密、3B家居、嘉年華郵輪、亞馬遜、美高梅、DoorDash、Target Hospitality、阿里巴巴

重點動態：

3B家居 $BBBY 現看跌期權大單，行權價為1.5美元，到期日為3月17日。消息面上，3B家居周三證實，其未能按時支付當天到期的三筆總額超過12億美元的債券的利息，破產可能性正在逼近。

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據媒體報道，特斯拉 $TSLA 的一份內部備忘錄顯示，公司計劃在未來兩個月提高上海工廠的產量，以滿足其暢銷車型大幅降價引發的需求。根據這份備忘錄，特斯拉公司計劃在2月和3月每周平均生產近2萬輛汽車，這接近去年9月份的水平。

2.信息技術股

當日榜單TOP：英偉達、美國超微公司、英特爾、微軟、Marathon Patent、高通、安森美半導體、康普控股、Visa、賽富時

重點動態：

英特爾 $INTC 盤中出現2月3日到期、行權價為28.5美元的看漲期權大單。英特爾此前證實，公司已開始實施降薪措施，削減管理人員的薪酬，以節省其重振計劃所急需的現金。CEO Pat Gelsinger的基本工資將削減25%，高級管理人員的薪酬將減少10%，中層管理人員的薪酬將減少5%。

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開年以來，芯片半導體板塊大幅反彈，英偉達 $NVDA 年內上漲43.13%，美國超微公司 $AMD 年內漲30.68%，高通 $QCOM 累漲25.94%。英特爾 $INTC 雖然遭財報重擊，但仍然累計錄得上漲9.99%。中信證券研報指出，全球半導體銷售額及增速2022年5月創新高后進入下行周期，目前產業周期處於探底階段。從幾個關鍵數據來看，半導體交貨時間距離高峰期在不斷縮短，消費電子需求端漸近穩態，行業總體收入也呈增長趨勢。市場普遍預計，若不確定性的陰霾散去，板塊后市有望迎來價值重估。

3.工業股

當日榜單TOP：波音、聯邦快遞、格里豐、美國航空、Old Dominion Freight Line、優步、西南航空、羅賓遜物流、聯合包裹、Yellow Corporation

重點動態：

相關資訊：

當地時間周三，聯邦快遞 $FDX 確認新一輪裁員行動包括解僱10%以上的高管和董事職位，同時表示，自去年6月宣佈裁員以節省成本以來，已經裁減1.2萬名員工。
KeyBanc分析師Todd Fowler將聯合包裹 $UPS 目標價從200美元上調至215美元，維持「增持」評級。該分析師表示，聯合包裹近期業績基本符合其預期，儘管業務量略有下降，但在基本情景下，美國國內業務的利潤率預計將有所改善，而在熊市情景下，利潤和利潤率將遠高於疫情前的水平。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

特斯拉 $TSLA 、美國超微公司 $AMD 、蘋果 $AAPL 、Snap $SNAP 等持續上榜Top 10，其中美國超微公司隔夜期權成交總量近139萬張合約量，前值約為60萬張。該股隔夜大漲近13%，大摩將AMD目標價從77美元上調至87美元。
前十榜單新增Meta $META ，該股期權成交總量超70萬張，前值約37.5萬張。周三盤后，Meta公佈第四季度營收超過預期，並宣佈回購400億美元的股票后，股價在盤后交易中大幅上漲20%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

大麻生產商Bright Green $BGXX 相對期權量比達526.04，隔夜期權成交量遠超90日均成交量。該股隔夜收漲近172%，盤中一度漲超250%，消息面上，該公司表示計劃通過美國政府的一項投資計劃籌集5億美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股爲17只，前值17，獅門娛樂-B $LGF.B 看漲期權比率達100%，不過該公司此前遭Truist將評級從「買入」下調至「持有」。。
當日Put單比率達到100%的個股爲5只，前值為0，印度ETF-iShares MSCI $INDA 遭期權市場看衰。