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期權掃描 | 特斯拉期權成交量再突破兩百萬張！來愛德期權成交量激增
2023-10-16 18:31
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
上周經濟數據顯示美國高通脹未見回落跡象，美聯儲「鷹、鴿」猶豫不決，投資者憂慮加息預期。交易員本周關注大型銀行財報與巴以局勢。市場本周關注巴以局勢進展，以及特斯拉、奈飛、摩根士丹利的財報。
周已美股盤前，三大股指期貨小幅上揚，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.04%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.19%，道指期貨 $YMmain 漲0.31%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉：上周五再跌2.99%，公司將於本周三美股盤后披露Q3財報，市場對其三季度業績的預期並不樂觀。財報日臨近，上周五該股期權成交量時隔四日再次突破兩百萬張，達到247萬張，過去5天中，該股的看跌/看漲期權比率增加了2.4%。
2、英偉達：上周五大幅回調3.16%，期權成交量上周五成交量為129萬張，其看跌期權的未平倉合約增長了1.8%，達到200萬份合約。
3、微軟：上周五收跌1.04%，正式完成對動視暴雪的收購，成為全球第三大遊戲公司；上周五該股期權成交量成交量為35萬張，其中Call單佔比60%。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、 $MATV ：公司上周五股價再創上市以來新低，公司為一家生產產並向菸草行業銷售紙張和重組菸草製品以及特種紙產品。其行權價為17.50美元、2024年3月15日到期的看漲期權，上周五成交量激增至2.49萬張，押注該股該股觸底反彈。
2、摩根大通：上周五公佈超預期Q3業績，盤中股價一度漲超5%，當日其期權成交量激增至41萬張，其中Call單佔比63%。上周五其行權價分別為149美元、150美元的末日PUT單合計成交超2.67萬張，空頭損失慘重。
3、Nikola $NKLA ：上周五反彈1.57%，當前股價1.3美元位於近四個月平臺支撐位，其行權價為1.5美元、11月3日到期的Call單上周五現5.2萬張大單成交，押注該股短線重回反彈。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、來愛德：股價上周五暴跌16%，公司於當地時間周日申請破產保護，為美國第三大連鎖藥店運營商。該公司面臨訴訟壓力，指控該連鎖藥店助長了美國的阿片類藥物危機。上周五該股期權成交量激增至7500張，隱含波動率上升至292.38%。
2、法拉第未來：股價盤前反彈超11%，公司創始人賈躍亭發佈公開信，表示對對FF價值被低估心急如焚，正採取措施保護股東利益。上周五該股期權成交量3440張，隱含波動率仍高達189.21%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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