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期權掃描丨13400%！「妖股」QS看漲期權爆賺；Mobileye期權成交量飆升14倍
2024-01-05 19:01
編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱「smart money」。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盤概覽
美股三大指數周四漲跌不一，納指連續第五個交易日下跌，標普500指數跌0.34%，日線四連跌，道指漲0.03%。美國12月ADP就業人數攀升、上周初請失業救濟人數下降，均顯示勞動力市場仍有韌性，市場對2024年美聯儲大幅降息的預期又遭打壓。
周五盤前，三大股指期貨集體走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現跌0.25%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.19%，道指期貨 $YMmain 跌0.20%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌0.22%，期權成交量回落至176萬張，看漲期權成交佔比上升至55.5%。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日在社交媒體上回應了比亞迪去年銷量超過特斯拉的消息，他認為兩家公司沒有可比性。馬斯克指出，特斯拉的定位是一家人工智能與機器人公司，而不僅僅是一家汽車公司。
2、蘋果 $AAPL 隔夜再跌1.27%，自2024年以來，蘋果連跌三日，市值蒸發超1600億美元。隔夜期權成交活躍，總成交量達128萬張，環比增長19%，有交易者趁其下跌之際抄底，其中看漲期權未平倉合約增加3%，達到360萬張。
投行Piper Sandler的分析師Harsh Kumar下調了對蘋果的評級，理由是對iPhone需求不足的擔憂。這是本周內該投行第二次下調對蘋果的評級。
3、由於固態電池樣品的測試結果獲得大眾集團認可，美國電池公司QuantumScape $QS 隔夜飆漲超43%。期權成交量竄升至52萬張，交易看漲期權的比例高達73.7%。在期權鏈上，行權價為10美元的看漲期權交易最為活躍，成交量近2萬張，另外還有行權價為8美元的看漲期權隔夜暴漲13400%，成交逾7500張。
消息面上，近日，大眾集團旗下專注電池業務的子公司PowerCo，使用QuantumScape固態電池完成了一項耐力測試，結果證明，固態電池可實現50萬公里的超長壽命，並且幾乎不會出現續航衰減。
4、多隻加密貨幣概念股期權成交量靠前，加密礦商股Marathon Digital $MARA 、加密貨幣交易所Coinbase $COIN 隔夜收漲超12%、2%，當日期權成交分別為53萬張、23萬張。值得留意的是，Marathon Digital已經多日登上期權交易排行榜。
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、自動駕駛明星公司Mobileye $MBLY 隔夜暴跌近25%，期權成交量飆升14倍，再現期權大單異動。有投資者押注其后市將反彈至30美元以上，其中行權價為30美元，2024年1月19日到期的看漲期權單成交1.1萬張。
根據周四發佈的財報，Mobileye去年的初步業績整體優於市場預期，但2024年業績指引令華爾街大跌眼鏡。Mobileye預計第一季度收入下降50%，公司將出現大幅運營虧損。
2、Microchip $MCHP 隔夜跌1.38%，現多筆看跌期權大單異動。
- 行權價在75美元、2024年2月16日到期的看跌期權大單，成交超1.1萬張。
- 行權價在82.5美元、2024年2月16日到期的看跌期權大單，成交近8千張。
消息面上，美國商務部周四宣佈，計劃向微芯科技提供1.62億美元。此舉旨在幫助該公司將其產能提高兩倍；美國政府向微芯科技提供的1.62億美元是第二筆來自於《芯片法案》的撥款。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、Omega Therapeutics $OMGA 宣佈將與諾和諾德合作開發新型肥胖療法，股價暴漲94.69%，隔夜期權成交達1.2萬張，隱含波動率竄升至180%。
2、精靈航空 $SAVE 、減肥藥製藥商 $ALT 、加密貨幣礦商 $HUT 、$MARA 等隱含波動率皆處於160%以上。周四，比特幣交易價格一度上漲超4%，接近44900美元關口，隨后回吐部分漲幅。分析師指，市場非常關注比特幣ETF獲得批准的可能性，因此，隨着槓桿化的頭寸被平倉，即使是影響力很小的消息也會引發相對較大的市場波動。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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