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期權掃描 | 抄底！英偉達末日Call現大單異動；亞馬遜看漲期權佔比80%
2024-06-25 18:17
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
華盛資訊06月25日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.67%，報39411.21點；納斯達克綜合指數跌幅1.09%，報17496.82點；標準普爾500指數跌幅0.31%，報5447.87點。
美股盤前，三大股指期貨集體走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.28%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.13%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.18%。
二、期權成交量TOP 10
1、英偉達 $NVDA ：隔夜跌幅6.68%，當日期權成交總量達675萬張，較前一日減少241.21萬張。未平倉量有3000萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 該股已連續三個交易日下跌，市值蒸發約4400億美元。對比近期高點，該股已經下跌了超過16%，跌入回調區域。美國北方信託分析師表示，在經歷了極端的價格飆升之后，該股在未來可能會遇到減速帶，原因不是對這家人工智能巨頭基本面的擔憂，而是該股已經上漲得過高、漲勢過快，使市場更加謹慎。」
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅0.23%，當日期權成交總量達137萬張，較前一日減少20.9萬張。未平倉量有667萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
3、蘋果 $AAPL ：隔夜漲幅0.31%，當日期權成交總量達130萬張，較前一日減少19.43萬張。未平倉量有634萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
- 歐盟反壟斷監管機構「歐盟委員會」周一表示，蘋果App Store應用商店的規則違反了歐盟的《數字市場法案（DMA）》，這一指控可能導致蘋果面臨鉅額罰款。
4、亞馬遜 $AMZN ：隔夜跌幅1.86%，當日期權成交總量達85萬張，其中看漲期權成交佔比80%。未平倉量有380萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈
5、美國超微公司 $AMD ：隔夜跌幅0.61%，當日期權成交總量達52萬張，較前一日減少44.31萬張。未平倉量有258萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
NVDA |
118.11 |
6.75M |
30.0M |
1 |
TSLA |
182.58 |
1.37M |
6.67M |
0.9 |
AAPL |
208.14 |
1.3M |
6.34M |
0.6 |
AMZN |
185.57 |
0.85M |
3.8M |
0.9 |
AMD |
160.25 |
0.52M |
2.58M |
1 |
GME |
23.65 |
0.35M |
1.24M |
0.7 |
PLTR |
24.16 |
0.28M |
2.39M |
0.6 |
META |
498.91 |
0.28M |
1.92M |
0.7 |
DJT |
33.52 |
0.25M |
0.45M |
1 |
CCL |
16.39 |
0.24M |
1.6M |
1.3 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、英偉達$NVDA：隔夜跌6.68%，看漲期權成交量進一步降低至60%。
- 其中NVDA_240628_C_210.0 行權價在210.0美元、2024年06月28日到期的看漲期權，成交4.48萬張。
2、輝瑞：隔夜漲2.24%，其中PFE_240712_P_29.0 行權價在29.0美元、2024年07月12日到期的看跌期權，成交1.59萬張。
3、Unity $U ：隔夜漲4.57%，其中U_240719_P_12.0 行權價在12.0美元、2024年07月19日到期的看跌期權，成交0.83萬張。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
NVDA |
CALL $210.0 |
06/28/24 |
44.83K |
127 |
352.96 |
PFE |
PUT $29.0 |
07/12/24 |
15.86K |
194 |
81.74 |
NYCB |
PUT $3.0 |
08/16/24 |
51.55K |
637 |
80.92 |
ONB |
CALL $20.0 |
12/20/24 |
7.79K |
111 |
70.21 |
U |
PUT $12.0 |
07/19/24 |
8.33K |
128 |
65.1 |
XOM |
CALL $119.0 |
07/05/24 |
6.11K |
112 |
54.54 |
MDT |
PUT $85.0 |
01/16/26 |
9.1K |
167 |
54.5 |
ZIM |
CALL $26.0 |
08/16/24 |
5.77K |
129 |
44.73 |
DKNG |
CALL $44.0 |
07/12/24 |
16.05K |
361 |
44.45 |
PARA |
CALL $11.5 |
07/12/24 |
4.37K |
104 |
42.06 |
ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 Tellurian周一大漲超14%，當日期權總成交量達0.66萬張，當前隱含波動率225.24%，IV年內高位達522.12%。
- 公司為美國的一家石油及天然氣開採商，消息面上，舉報歐盟就第14輪對俄製裁方案達成一致，其中首次針對液化天然氣，尋求禁止俄羅斯液化天然氣利用歐盟港口中轉。
2、 Altimmune周一大漲11%，當日期權總成交量達4.01萬張，其中看漲期權佔總成交量的86%，當前隱含波動率206.7%，逼近年內最高值。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
4.47K |
500.46% |
100.00% |
100% |
500.46% |
|
91.04K |
466.11% |
84.35% |
98% |
540.87% |
|
53.56K |
350.21% |
28.70% |
51% |
1010.83% |
|
11.76K |
256.26% |
35.33% |
81% |
595.35% |
|
6.62K |
225.24% |
37.92% |
90% |
522.12% |
|
10.93K |
221.66% |
20.45% |
10% |
472.50% |
|
3.34K |
215.94% |
18.54% |
73% |
1142.70% |
|
40.14K |
206.70% |
48.23% |
94% |
356.79% |
|
144.10K |
195.61% |
39.44% |
82% |
359.33% |
|
4.27K |
180.40% |
21.24% |
88% |
665.16% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年6月24日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率 期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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風險提示：投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
