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2024-07-22 19:02
一、大盤概覽
華盛資訊07月20日訊,截至收盤,道瓊斯工業平均指數跌幅0.93%,報40287.53點;納斯達克綜合指數跌幅0.81%,報17726.94點;標準普爾500指數跌幅0.71%,報5505.0點。
美股盤前,三大股指期貨小幅走低,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲0.54%,標普500指數期貨 $ESmain 漲0.29%,道指期貨 $YMmain 漲0.12%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 $NVDA :隔夜跌幅2.61%,當日期權成交總量達407萬張,較前一日減少72.05萬張。未平倉量有3301萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
特斯拉 $TSLA :隔夜跌幅4.02%,當日期權成交總量達275萬張,較前一日增加58.87萬張。未平倉量有834萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
蘋果 $AAPL :隔夜漲幅0.06%,當日期權成交總量達92萬張,較前一日減少37.41萬張。未平倉量有726萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
美國超微公司 $AMD :隔夜跌幅2.69%,當日期權成交總量達66萬張,較前一日減少40.09萬張。未平倉量有314萬張。期權鏈:美國超微公司 AMD 期權鏈
CrowdStrike Holdings $CRWD :隔夜跌幅11.1%,當日期權成交總量達66萬張,較前一日增加56.69萬張,環比前一日增加6倍;其中看跌期權佔總成交量的58.6%,看漲期權佔41.4%。未平倉量有33萬張。期權鏈:CrowdStrike Holdings CRWD 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
117.93 |
4.07M |
33.01M |
1.0 |
|
239.2 |
2.75M |
8.34M |
0.9 |
|
224.31 |
0.92M |
7.26M |
0.7 |
|
151.58 |
0.66M |
3.14M |
0.9 |
|
304.96 |
0.66M |
0.33M |
1.0 |
|
183.13 |
0.63M |
4.9M |
0.8 |
|
28.58 |
0.55M |
2.94M |
0.6 |
|
476.79 |
0.5M |
2.45M |
0.7 |
|
24.73 |
0.49M |
1.39M |
0.5 |
|
32.98 |
0.45M |
3.69M |
0.8 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
美國太陽能 $SPWR :隔夜跌55.01%,消息面上,一封信函顯示,SunPower公司不再支持新的租賃和購電協議銷售,也不支持新項目的安裝並停止發貨。這份信函曝光后,華爾街分析師普遍認為,SunPower已瀕臨破產。多隻看跌期權出現大單異動押注其走低,其中:
AMCOR PLC $AMCR :隔夜跌2.03%,其中AMCR_240816_C_10.0 行權價在10.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權,成交1.06萬張。
CrowdStrike Holdings $CRWD :隔夜跌11.1%,其中CRWD_240719_C_310.0 行權價在310.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權,成交2.07萬張。
默沙東 $MRK :隔夜漲1.22%,其中MRK_240719_C_129.0 行權價在129.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權,成交3.9萬張。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $0.5 |
07/19/24 |
13.93K |
110 |
126.59 |
|
PUT $0.5 |
07/26/24 |
9.03K |
100 |
90.27 |
|
CALL $10.0 |
08/16/24 |
10.63K |
122 |
87.13 |
|
CALL $310.0 |
07/19/24 |
20.69K |
254 |
81.46 |
|
CALL $129.0 |
07/19/24 |
39.03K |
573 |
68.12 |
|
PUT $115.0 |
01/17/25 |
19.0K |
288 |
65.98 |
|
PUT $55.0 |
01/17/25 |
19.02K |
299 |
63.62 |
|
PUT $32.5 |
07/26/24 |
8.1K |
160 |
50.64 |
|
PUT $300.0 |
07/19/24 |
50.07K |
1197 |
41.83 |
|
PUT $41.5 |
07/26/24 |
5.11K |
126 |
40.52 |
ol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、Nikola 期權總成交量達2.08萬張,當前隱含波動率156.94%。
2、Beyond Meat 期權總成交量3.93萬張,當前隱含波動率139.78%。消息人士稱,Beyond Meat與一批債券持有人商討重組資產負債表事宜。雙方討論如何處理公司發行面值11億美元的可換股債券。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
6.05K |
246.33% |
82.61% |
96.00% |
294.54% |
|
5.29K |
178.83% |
78.79% |
96.00% |
222.96% |
|
5.58K |
166.56% |
2.98% |
3.00% |
472.50% |
|
8.45K |
166.26% |
83.18% |
97.00% |
197.17% |
|
7.77K |
159.89% |
80.94% |
98.00% |
182.44% |
|
20.80K |
156.94% |
25.14% |
57.00% |
359.33% |
|
6.41K |
148.56% |
27.29% |
85.00% |
342.00% |
|
39.29K |
139.78% |
57.57% |
86.00% |
195.57% |
|
31.48K |
139.51% |
47.62% |
56.00% |
244.00% |
|
11.68K |
136.89% |
29.31% |
75.00% |
260.52% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年7月22日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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