期權掃描 | CrowdStrike期權成交量暴增6倍；美國太陽能遭多張Put大單押注看跌

一、大盤概覽

華盛資訊07月20日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌幅0.93%，報40287.53點；納斯達克綜合指數跌幅0.81%，報17726.94點；標準普爾500指數跌幅0.71%，報5505.0點。 

美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain  漲0.54%，標普500指數期貨 $ESmain  漲0.29%，道指期貨 $YMmain  漲0.12%。

二、期權成交量TOP 10

英偉達 $NVDA ：隔夜跌幅2.61%，當日期權成交總量達407萬張，較前一日減少72.05萬張。未平倉量有3301萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈 

特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅4.02%，當日期權成交總量達275萬張，較前一日增加58.87萬張。未平倉量有834萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

• 在號稱「全球歷史最嚴重IT故障」的事件中，美國特斯拉工廠也受到影響。該公司CEO馬斯克公開責問微軟CEO納德拉，並放話稱已經在公司的所有系統里刪掉CrowdStrike 的軟件。

蘋果 $AAPL ：隔夜漲幅0.06%，當日期權成交總量達92萬張，較前一日減少37.41萬張。未平倉量有726萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

美國超微公司 $AMD ：隔夜跌幅2.69%，當日期權成交總量達66萬張，較前一日減少40.09萬張。未平倉量有314萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈 

CrowdStrike Holdings $CRWD ：隔夜跌幅11.1%，當日期權成交總量達66萬張，較前一日增加56.69萬張，環比前一日增加6倍；其中看跌期權佔總成交量的58.6%，看漲期權佔41.4%。未平倉量有33萬張。期權鏈：CrowdStrike Holdings CRWD 期權鏈 

• 消息上，由於CrowdStrike推送的軟件更新存在嚴重錯誤，全球使用他們軟件的Windows電腦集體陷入 「藍屏的海洋」。不少機場、商場、酒店，以及辦公室、工廠和證券交易所都因此癱瘓。微軟表示，儘管軟件更新偶爾可能會引起干擾，但像CrowdStrike這樣的重大事件並不經常發生。公司目前估計CrowdStrike的更新影響了850萬台Windows設備，佔所有Windows設備不到1％。
• 投行Piper Sandler將CrowdStrike目標價格從400美元下調至310美元。

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。

三、期權異動追蹤

美國太陽能 $SPWR ：隔夜跌55.01%，消息面上，一封信函顯示，SunPower公司不再支持新的租賃和購電協議銷售，也不支持新項目的安裝並停止發貨。這份信函曝光后，華爾街分析師普遍認為，SunPower已瀕臨破產。多隻看跌期權出現大單異動押注其走低，其中：

• SPWR_240719_P_0.5 行權價在0.5美元、2024年07月19日到期的看跌期權，成交1.39萬張。
• SPWR_240726_P_0.5 行權價在0.5美元、2024年07月26日到期的看跌期權，成交0.9萬張。

AMCOR PLC $AMCR ：隔夜跌2.03%，其中AMCR_240816_C_10.0 行權價在10.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權，成交1.06萬張。

CrowdStrike Holdings $CRWD ：隔夜跌11.1%，其中CRWD_240719_C_310.0 行權價在310.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交2.07萬張。

默沙東 $MRK ：隔夜漲1.22%，其中MRK_240719_C_129.0 行權價在129.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交3.9萬張。

ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。

四、期權IV異動直擊

1、Nikola 期權總成交量達2.08萬張，當前隱含波動率156.94%。

2、Beyond Meat 期權總成交量3.93萬張，當前隱含波動率139.78%。消息人士稱，Beyond Meat與一批債券持有人商討重組資產負債表事宜。雙方討論如何處理公司發行面值11億美元的可換股債券。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 

成交量：上一日個股期權合約交易總數

IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置

IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例

IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

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